Сеточная торговля - Как построить сетку отложенных ордеров

Сеточная торговля — это подход, который в последнее время стал очень популярным среди трейдеров и инвесторов. Как это работает?

Что такое сеточная торговля?

Сеточная торговля, в свободном переводе, означает торговлю с сеткой ордеров. Идея этой методики заключается в том, чтобы размещать отложенные ордера на равномерно разнесенных позициях. Мы размещаем ордера на продажу выше, а на покупку — ниже. Другие предпочитают размещать их вблизи уровней поддержки и сопротивления, полагая, что именно там рынок с большей вероятностью развернется. Все зависит от того, какой подход вам больше нравится.

Основным рынком, на котором используется эта торговая техника, является рынок Форекс. Это объясняется соответствующей ликвидностью и волатильностью. Кроме того, очень часто цена вновь возвращается к так называемому равновесному уровню. Нельзя отрицать, что сетка лучше всего работает на рынках с сильной консолидацией.

Основная идея стратегии основана на ордерах, размещенных на равных расстояниях. Например, если текущая цена находится на уровне 1.2000 и трейдер хочет продавать каждые 50 пунктов, отдельные ордера на продажу будут на уровне 1.2050, 1.2100, 1.2150 и так далее. Конечно, аналогичная ситуация может возникнуть и при покупке — тогда первый ордер будет на уровне 1.1950, 1.1900 и т.д. Это создает ровную сетку.

Используя сетку, мы предполагаем определенное развитие событий, но всегда необходимо оставлять место для возможных ошибок и усреднения проигрышных позиций. Несомненно, эта стратегия является спорной, поскольку усреднение проигрышной позиции обычно не является хорошей идеей. При работе с сеткой очень важно правильно управлять своей позицией и заранее установить максимально допустимый убыток.

Когда использовать сеточную торговлю?

Как правило, сеточная торговля является хорошей стратегией, когда рынок «движется вбок», т.е. находится в консолидации(боковой тренд). Однако это ужасная стратегия на сильно трендовых рынках (хотя существует альтернатива: трендовая сетка, которую мы обсудим позже в этой статье).

Именно поэтому сеточная торговля популярна среди трейдеров Форекс, где консолидация встречается чаще всего. Она гораздо реже встречается на более трендовых рынках, таких как сырьевые товары, акции и криптовалюты.

Для заработка на сеточной торговле абсолютно ключевым навыком является способность предсказывать, будет ли рынок двигаться в консолидации или тренде в ближайшей перспективе.

Как построить сетку при сеточной торговле?

Сетки можно разделить на несколько категорий. Несомненно, лучшим рынком для реализации такой стратегии является рынок консолидации. Предпосылка проста: мы должны зарабатывать деньги как во время подъемов, так и во время спадов. Вся идея заключается в том, чтобы закрывать ордера с прибылью, независимо от направления движения цены. Конечно, невозможно, чтобы все позиции приносили прибыль. Самое главное, что нужно помнить о сетке, — это фиксировать прибыль, которая превышает максимальную потерю капитала.

На каком расстоянии размещать следующие ордера? Здесь нет однозначного ответа. Может быть полезен индикатор ATR(Average True Range) — индикатор определяет средний диапазон движения цены. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это управление позицией и капиталом.

Если рынок находится в консолидации, вы должны определить максимальный риск и точку, в которой вы закроете всю сетку. Всегда устанавливайте стоп-лосс, иначе вы рискуете максимальным доступным капиталом. Например, если риск составляет 10%, мы настраиваем сетку так, чтобы максимальный убыток по всем позициям был равен размеру нашего депозита. Также стоит определить, сколько уровней будет иметь сетка. Например, если вы укажете, что максимальное количество позиций — 5, на расстоянии 10 пунктов друг от друга, и цена подскочит на 60 пунктов от своего первоначального уровня, вы автоматически закроете сетку, потому что цена ударится о ваш уровень SL.

Альтернатива классической сетке: трендовая сетка

Рынок все еще движется в тренде, и нет возможности для классической сетки? Не проблема. Вы можете использовать альтернативный подход: трендовая сетка.

На самом деле это полная противоположность классической сетки. На этот раз выше текущего ценового уровня вы открываете отложенные ордера на покупку (buy stop), а ниже — ордера на продажу (sell stop). Если рынок начнет восходящий или нисходящий тренд, мы заработаем деньги.

Сеточная торговля — детали стратегии

Теперь, когда мы знаем основные предположения, пришло время подумать о деталях. В зависимости от того, как вы подходите к ним, ваша стратегия может выглядеть совершенно по-разному.

Волатильность и предвидение тренда: классическая сетка или сетка тренда?

Если вы чувствуете себя комфортно на трендовых рынках и избегаете консолидации — играйте на трендовой сетке. Если наоборот — выбирайте классическую сетку. Вы всегда можете использовать оба подхода попеременно в зависимости от ситуации на рынке.
Как мы уже писали ранее — ключом к успеху в сеточной торговле является способность предсказать, в каком тренде будет двигаться рынок. К сожалению, не существует индикатора, который мог бы это предсказать, потому что ни один индикатор не предсказывает будущее — он лишь показывает математические преобразования исторических данных.
Интересным подходом является наблюдение за исторической волатильностью в определенные месяцы, время суток и т.д. В частности, на рынке Форекс мы можем наблюдать более высокую волатильность в основные торговые часы(сессии) и значительное снижение вне их.
На рынках акций также можно наблюдать интересные календарные закономерности, например, падение в декабре и рост в январе в связи с налоговым регулированием. В конце года инвесторы закрывают убыточные позиции, чтобы вычесть налог на прирост капитала, и покупают новые акции в январе.
Некоторые инвесторы следят за поведением цен на рынках фьючерсов и опционов, другие смотрят на индекс S&P 500. Все из этого может быть полезно, если вы понимаете, как это работает, и используете это на практике.

Где именно я должен устанавливать свои ордера на покупку и продажу?

На этот вопрос нет единственно правильного ответа. Ответов так же много, как и трейдеров. Некоторые трейдеры устанавливают их только на круглых уровнях, на равных ценовых интервалах друг от друга. Другие устанавливают их на основе уровней поддержки и сопротивления.

Размещение ордеров, их количество и объем должны зависеть от ожидаемой волатильности и диапазона движения цен, а также от нашего капитала и допустимого риска. На этом этапе стоит отметить, что сеточная торговля, особенно классическая сеточная торговля, является относительно рискованной стратегией, особенно когда происходят значительные ценовые движения.

Внезапные экономические и политические события могут расстроить рынки и быстро привести к резким падениям или внезапным подъемам. Помните об этом и избегайте уровней риска, которые могут привести к значительным финансовым потерям.

Для кого подходит сеточная торговля

Сеточная торговля подходит практически для любого трейдера. Однако важно помнить, что одновременное размещение ордеров на покупку и продажу не освобождает вас от необходимости устанавливать уровень, на котором вы закрываете все открытые позиции. В случае внезапного изменения тренда без надлежащих предпосылок урок будет очень болезненным. Для того чтобы сетка была прибыльной, все параметры должны быть выяснены еще до установки ордеров на счете, включая закрытие сетки как по прибыли, так и по убытку.

Если не сеточная торговля, то что?

Интересной альтернативой использованию сеточной торговли на Форекс является использование опционов. Классические ванильные опционы (да, это официальная номенклатура) дают вам большую гибкость в регулировании уровня риска и позволяют добиться того же самого: заработать на волатильности и предвидении тренда, при этом торговля и расчет риска проще, чем сеточная торговля.

Единственным их недостатком являются более высокие комиссионные расходы, хотя это также зависит от брокера, с которым вы торгуете этими инструментами.