Полосы Боллинджера — это очень интуитивно понятный индикатор, который может быть полезным инструментом в мастерской многих технических аналитиков. Особенно часто его используют инвесторы, которые любят играть внутри консолидации. В такой ситуации стратегия с полосами Боллинджера в качестве компонента может обеспечить удовлетворительную доходность.
Кто изобрел полосы Боллинджера?
Индикатор был создан в 1980-х годах. Его создателем был Джон Боллинджер. Его создание стало результатом наблюдения, что волатильность цен не статична, а динамична. Затем вы можете попытаться определить относительную область, в которой цена будет двигаться. Полоса использует стандартное отклонение в качестве статистической меры, определяющей возможный уровень поддержки и сопротивления.
Созданный канал волатильности рисуется ниже и выше указанной среднерыночной цены. Как нетрудно догадаться, стандартное отклонение «чувствительно» к изменениям значений переменных (цен). В результате полосы сужаются при более плотных котировках. С другой стороны, в периоды высокой волатильности полоса расширяется.
Полосы Боллинджера — построение
Индикатор состоит из двух полос, которые движутся вокруг центра, который представляет собой простую скользящую среднюю (SMA). Значение по умолчанию для среднего — 20 . Это означает, что SMA — это простое среднее арифметическое 20 предыдущих периодов. Конечно, можно манипулировать SMA для получения определенных характеристик полос Боллинджера. Чем больше среднее состоит из большего числа периодов (например, SMA (100)), тем менее чувствительна вся полоса.
Остальные компоненты — это ленты (верхняя и нижняя). Каждый из них имеет очень похожий дизайн. Для верхней полосы значение по умолчанию — SMA + два стандартных отклонения. Это означает, что верхний «барьер» установлен на два отклонения выше среднего.
В случае нижней полосы (полосы) уровень, определяемый средним значением, уменьшается на два стандартных отклонения. Вышеупомянутый диапазон является местом потенциальной активности со стороны спроса.
Конечно, верхняя и нижняя границы — это всего лишь «мягкие преграды». Они означают, что цена должна находиться в определенном диапазоне для большей части сделок. Однако разрывы полос Боллинджера все же случаются.
Также следует помнить, что ширина полосы зависит от стандартного отклонения, и это производная от изменений цены базового инструмента за определенный период. Во время плотной консолидации, полосы располагаются очень близко к SMA. В результате следует ожидать, что вероятность прорыва в результате возврата волатильности увеличивается. С другой стороны, после периода быстрых изменений цен полоса расширяется. Тогда следует ожидать сужения котировок.
Просто разрыв ленты не означает, что рынок перекуплен или перепродан. Он только говорит вам, где цена против диапазона волатильности.
Полосы Боллинджера — и их интерпретация
Хотя индикатор очень самобытный и легко визуализируется, он интерпретируется по-разному. Ниже приведены основные из наиболее популярных наблюдений, которые можно «уловить» при использовании полос Боллинджера:
- Приближение цены к верхней полосе колебаний означает статистически высокий уровень цен;
- Когда рыночная цена приближается к нижней границе, это указывает на статистически низкий уровень цен;
- Чем шире полосы, тем больше волатильность цен в анализируемый период;
- Чем уже полосы, тем меньше волатильность цен в анализируемый период.
Однако выводы, сделанные из этих наблюдений, могут отличаться. Некоторые трейдеры, видя, что цена приближается к верхней полосе, могут обнаружить, что восходящий импульс вот-вот закончится. По этой причине они закрывают длинные позиции и открывают короткие. С другой стороны, достижение верхней полосы другими трейдерами может быть сигналом к открытию длинной позиции и закрытию короткой из-за возможности прорыва порога волатильности.
То же самое и с волатильностью. Если полосы узкие, некоторые инвесторы ожидают продолжения плотностей. По этой причине они либо увеличивают кредитное плечо, либо применяют стоп лоссы и фиксируют прибыли.
Стратегия на основе полос Боллинджера
Некоторые трейдеры используют полосы Боллинджера для создания инвестиционных стратегий, основанных на соотношении цены к текущему порогу волатильности.
Самые популярные стратегии — это игра на прорыве и внутри ленты.
Отрыв от ленты
Это популярная стратегия, возникающая во время довольно четкого рыночного тренда. Стратегия, которая содержит позицию более высокого порядка, является наиболее эффективной. Примером может служить консолидация после восходящего импульса. В таком случае прорыв верхнего предела диапазона означает, что сторона спроса получила значительное преимущество. В такой ситуации увеличивается вероятность пробития предыдущего порога волатильности и продолжения восходящего тренда.
Многие трейдеры с подтверждением прорыва канала ждут до конца данной свечи, чтобы избежать «ложного прорыва», который происходит, когда цена возвращается в предыдущую область консолидации после пробития верхней границы канала. «Цена» такой ситуации — согласие на «поздний вход», что снижает соотношение потенциального вознаграждения к риску.
Полосы Боллинджера — Стратегия прорыва
Эта стратегия предполагает, что полосы Боллинджера определяют «относительно вероятный» диапазон ценовых колебаний. Это означает, что цена после контакта с областью верхней границы полосы перестанет расти и может упасть. В свою очередь, близость к нижней полосе означает повышенную вероятность увеличения цены(отскока от границы).
Эта стратегия может хорошо работать в двух ситуациях. Первый — это сильный боковой тренд, который увеличивает вероятность сохранения консолидации.
Вторая ситуация — игра «внутри полос», но в направлении основного тренда . Это означает, что если основной тренд восходящий, вам следует открывать длинную позицию около нижней полосы и избегать короткой позиции около верхней полосы (риск прорыва и продолжения восходящего тренда).
В случае нисходящего тренда открывайте короткую позицию, когда цена приближается к верхней границе полос Боллинджера.
Полосы Боллинджера — один из наиболее интуитивно понятных индикаторов, используемых в техническом анализе. Его также могут использовать трендовые трейдеры, которые ищут, где заканчивается краткосрочная коррекция тренда более высокого порядка.
