Пин бар в трейдинге: что это такое, примеры торговли, стоп-лоссы

Пин-бар — это один из типов свечей, который появляется на графиках. Его наблюдение и анализ помогают инвесторам в принятии решений — он показывает, как цена данной акции изменялась в течение дня, и позволяет прогнозировать, как она будет оцениваться. Чтобы правильно интерпретировать пин-бар, следует обратить внимание на расположение свечей, а также на размер тела и тени

Паттерн состоит из одной свечи с маленьким телом и длинной тенью, примерно в 2,5 раза превышающей длину тела, что указывает на вероятную точку поворота на графике. Есть восходящий пин-бар с нижней тенью и нисходящий пин-бар с верхней тенью. Длина тени отражает силу спроса или предложения на данную цену инструмента.

Восходящий Pin Bar

Восходящий пин-бар (бычий пин-бар) обычно формируется во время нисходящего тренда. В момент формирования свечи первоначально преобладает нисходящий тренд, которому удается установить новый минимум. Затем спрос берет верх, а предложение разворачивается вспять, что приводит к быстрой коррекции. Свеча закрывается значительно выше минимума. В результате «медведи», открывшие позиции в начале свечной формации, остаются с убыточными позициями. Разворот коротких позиций поддерживает восходящий тренд. В то же время быки, видя слабость предложения, присоединяются к восходящему импульсу. Происходит отскок вверх.

Восходящий пин-бар во время коррекции восходящего тренда

Это классическая «ситуация», когда Пин-бар формируется как сигнал к окончанию нисходящей коррекции. После формирования Пин-бара и появления сигнала на покупку базовый инструмент возобновляет восходящий тренд.

В качестве примера восходящего Пин-бара во время восходящего тренда можно привести поведение цены индекса Nasdaq 100 в период с 12 по 18 мая 2020 года. Несколько этих сессий происходила нисходящая коррекция, которая завершилась появлением Пин-бара и быстрым возвращением к восходящему тренду. В период с 4 по 11 мая Nasdaq двигался в восходящем импульсе, что стало очередной частью восходящего тренда, начавшегося 24 марта. За период с 4 по 11 мая на дневном графике появилось 6 восходящих свечей. 12 мая произошла нисходящая коррекция, которая привела к коррекции на 2,55%. На следующий день была свеча с большой верхней и нижней тенью.

Это означало, что рынок не был уверен в будущем направлении. Во время сессии 14 мая (отмечено на графике) преимущество изначально было на стороне предложения. Это привело к прорыву минимума предыдущей сессии. Когда казалось, что дальнейшее падение — лишь вопрос времени, спрос воспротивился. Это привело к появлению формации пин-бара. На следующий день быки защитили вышеупомянутую формацию и сгенерировали «классический» сигнал на покупку (закрытие выше свечи Pin Bar). На следующей сессии (18 мая) была сильная восходящая свеча, которая закончилась пробитием максимума от 12 мая. В последующие дни Nasdaq продолжил свое восходящее движение.

Восходящий пин-бар во время нисходящего тренда

Иногда Пин-бар может быть сигналом к началу краткосрочного отскока в нисходящем тренде. Интересным примером, иллюстрирующим указанную ситуацию, является поведение индекса WIG20 в период с 9 по 13 января 2014 года. До появления формации «Пин-бар» WIG 20 двигался в нисходящем тренде, который начался 25 ноября. К 9 января индекс упал с уровня 2625 до 2325 пунктов. Таким образом, снижение составило более 11,4%. Сессия 9 января была за день до формирования Pin Bar. День завершился большой трендовой свечой (снижение индекса на -1,6%). Сессия завершилась на минимуме. Это предвещало увеличение вероятности начала следующего дня с понижением. 10 января 2014 года торги начались с более низкого открытия (2322 пункта). Нисходящий импульс привел к толчку индекса в район 2304 пунктов.

Когда казалось, что дальнейшее падение — лишь вопрос времени, произошел отскок вверх, который привел к закрытию сессии на отметке 2327,8 пункта. В результате сформировался Пин-бар (тень составляла 75% от всей свечи). Следующий день (13 января) начался с большого гэпа на открытии. Преимущество быков было подтверждено большой белой трендовой свечой. Сессия завершилась на отметке 2363,8 пункта. Таким образом, был сформирован «классический» сигнал на покупку. Восходящая коррекция завершилась 22 января на отметке 2443,8 пункта.

Нисходящий пин-бар

Нисходящий пин-бар (медвежий пин-бар) обычно формируется во время восходящего тренда. В момент формирования свечи сторона спроса берет верх и ей удается установить новый максимум. Затем появляется предложение, а спрос одновременно отступает. Это приводит к быстрой нисходящей коррекции. Свеча закрывается значительно ниже максимума. В результате быки, открывшие позиции в начале свечи, остаются с убыточными позициями. Разворот длинных позиций поддерживает нисходящий тренд. В то же время медведи, видя слабость спроса, присоединяются к нисходящему импульсу. Происходит отскок вниз.

Двойной нисходящий пин-бар

Это интересная техническая ситуация. Максимумы на графике отмечены двумя пин-барами, образующими двойную пиковую формацию. Реакция со стороны предложения очень сильна во время этих сессий. Попытки быков создать сильную восходящую свечу, формирующую новый максимум, « гасятся» медведями.

В качестве примера вышеупомянутой формации можно привести техническую ситуацию, сложившуюся в период отпусков на индексе WIG 20 (максимумы 21 июля 2020 года и 13 августа 2020 года). Двойная вершина завершила восходящий отскок индекса после падения в феврале-марте, вызванного реакцией инвесторов на распространение COVID-19 в Европе и США. Восходящий отскок, начавшийся с формирования стрекозы на сессии 16 марта 2020 года, продолжался до праздников. После максимума (1856 пунктов), достигнутого в первой половине июня, индекс двигался в боковом тренде в течение нескольких недель. Ситуация начала меняться на сессии 20 июля, когда индекс завершил день на максимуме (сильная белая свеча).

21 июля преимущество изначально было на стороне спроса. Открытие с гэпом (1852 пункта) и последующий восходящий импульс (1884 пункта) позволили предположить, что начинается еще одна восходящая волна. Однако в ходе торгов возникло сильное предложение, которое смогло подтолкнуть WIG 20 к области 1845 пунктов. Появился падающий пин-бар, который обозначил временное преимущество предложения. В течение следующих сессий преимущество было на стороне предложения, и ему удалось продвинуть индекс в район 1762 пунктов. Кульминацией стало падение марубозу 30 июля (-3,36%). За этим последовала еще одна попытка контратаки вверх. Восходящее движение прервалось 13 августа, когда был сформирован еще один нисходящий Пин-бар. Максимум этой сессии пришелся на 1881 пункт. Однако в конце дня WIG 20 находился на уровне 1858 пунктов. С этого момента началась нисходящая коррекция, которой удалось пробить поддержку минимума 15 июня (1735 пунктов).

Нисходящий пин-бар во время коррекции нисходящего тренда

Для трейдеров, ищущих короткие позиции, хорошим вариантом будет появление нисходящего Пин-бара во время коррекции нисходящего тренда. В такой ситуации вероятность возникновения нисходящей волны возрастает.

Таким примером является поведение цены MWIG 40 в период со 2 по 4 декабря 2014 года. С 19 сентября 2014 года по 16 октября индекс средней капитализации двигался в сильном нисходящем импульсе. В результате MWIG 40 упал с 3710,6 до 3446,9 пункта. В течение следующих нескольких недель индекс двигался в восходящем тренде. 2 декабря быкам удалось сформировать большую восходящую свечу. Спрос привел к прорыву локального сопротивления, которое стало максимумом 12 ноября (3584 пункта). В результате повысилась вероятность восходящего движения к максимуму 6 октября (3623 пункта) и максимуму 25 сентября (3657,6 пункта).

Сессия 3 декабря началась с восходящего гэпа. В первой части сессии преимущество было на стороне спроса. Это привело к росту индекса до 3620,9 пункта. Затем последовала нисходящая коррекция. На следующей сессии было пробито дно от 3 декабря, что означало формирование «классического» сигнала на продажу. В течение следующего месяца преимущество было на стороне предложения. В результате был установлен новый минимум нисходящего тренда (3428,5 пункта).

Как устанавливать стоп-лосс?

• Ближайшее «потенциальное» место для размещения стоп-лосса (SL) находится выше максимума нисходящего Пин-бара или ниже минимума восходящего PB,
• Также можно закрыть позицию после пробития локального сопротивления (для нисходящего PB) или локальной поддержки (для восходящего PB),
• Можно выставить стоп-лосс на основе волатильности (например, на основе индикатора Average True Range — ATR).

Резюме

Пин-бар — это ценовая модель, объявляющая о повышенной вероятности разворота тренда. Этот паттерн появляется как во время восходящего, так и нисходящего тренда. Пин-бар имеет характерный внешний вид: он состоит из маленького тела и длинной тени. Верхняя тень появляется во время формирования падающего Пин-бара. Нижняя тень является частью восходящей формации PB.

• «Классическая» стратегия открытия позиции после формирования Пин-бара заключается в ожидании закрытия следующей сессии выше максимума (в случае восходящего PB) или ниже минимума (в случае нисходящего PB),
• Другая идея — занять позицию в момент прорыва (не дожидаясь закрытия сессии),
• Некоторые трейдеры ждут, чтобы открыть позиции примерно на половину высоты тени пин-бара. А некоторые трейдеры ждут повторного тестирования минимума и подтверждения смены тренда.