График Ренко — эффективный подход к построению графиков

Свечи — самый популярный метод технического анализа в Японии. Однако помимо традиционных свечей, которые хорошо знает каждый трейдер, различают и другие типы графиков, такие как бар, линия и Ренко. Именно Ренко пойдет речь в этой статье.

Что представляют собой различные типы графиков!

Ренко происходит от японского слова «Renga», что означает кирпич. Свечи Ренко не распознают время. Время формирования каждой свечи Ренко различно. Например, пятиточечный график Renko состоит из пяти пятиточечных кирпичиков, а рост на 20 пунктов будет показан как четыре пятиточечных кирпичика.

Важно помнить, что необходимо учитывать общую ситуацию на рынке, прежде чем принимать инвестиционное решение на основе свечей. Поэтому я считаю, что свечи Ренко — это инструмент, который следует использовать в сочетании с другими техническими инструментами.

Свечи Ренко

Я придерживаюсь мнения, что свечной график Ренко подобен карте — чем больше информации мы можем прочитать на нем, тем больше шансов благополучно добраться до места назначения.

Благодаря Renko мы имеем ясное и прозрачное представление о ситуации на рынке. В этом заключается основное преимущество данного индикатора. Именно поэтому я считаю, что красота заключается в простоте, и именно таким является Renko. Существуют различные типы индикаторов Renko — с тенями и без, я предпочитаю с тенями, потому что принцип действия «тени» такой же, как и на других свечах.

Помните, что после установки индикатора Ренко, независимо от того, хотите ли вы скальпировать или торговать в долгосрочной перспективе, кирпич Ренко будет двигаться только тогда, когда произойдет «правильное» движение цены! Ренко игнорирует время, он следует за движением цены, сколько бы времени это ни заняло — кирпич Ренко образуется только при наличии соответствующего импульса вверх или вниз.

Графики Ренко великолепно показывают, каков тренд на данном временном интервале. Этот тип графика позволяет трейдеру (инвестору) большую часть времени находиться на правильной стороне рынка. Неправильные сигналы устраняются довольно быстро — ниже приведен график, на котором сигналы на покупку я обозначил буквой «K», а сигналы на продажу — буквой «S»:

Ренко отлично подходят как для скальпинга, так и для дневной торговли.
Самое главное — определить 2 типа точек на графике:

1. Точки разворота, где цена откатилась вследствие преимущества какой-либо группы участников торгов;
2. Области, где цена остановилась из-за равновесия между продавцами и покупателями.

Графики Ренко можно и даже нужно сочетать с техническим анализом, точнее, я имею в виду формации и линии тренда, тогда они дают удивительные и эффективные результаты в торговле. Пример:

Скальпинг стратегия Ренко

Системы скальпирования имеют множество аспектов. У каждого трейдера свой индивидуальный подход к рынку и к торговле. Поэтому важно тщательно обдумывать все решения, когда вы хотите начать путь к профессиональному трейдингу. Одним из методов инвестирования, который ведет свою историю из Японии, является торговля с использованием графиков Ренко. Эти графики очень специфичны, поскольку не учитывают время, только волатильность. Звучит немного экзотично, ведь каждый трейдер, глядя на график, ориентируется на две оси: цена и время.

Исключение времени вызывает легкое замешательство, поэтому графики Ренко начинают интересовать опытных трейдеров, которые уже приобрели некоторые знания в анализе графиков.

Инструменты, используемые в стратегии Renko Scalping

В данной стратегии используется только график Ренко. График состоит из так называемых коробок, которые я лично предпочитаю называть кирпичами. График Renko, как указано в предыдущем параграфе, фокусируется только на графике цены.

Что это означает на самом деле? Как только цена пробивает определенный уровень (например, 40 пунктов), рисуется еще один кирпичик. Цвет этой коробки зависит от того, было ли движение вверх или вниз. На первый взгляд, этот график мало чем отличается от классического свечного графика. Однако, когда мы сопоставляем график Ренко с классическим графиком японских свечей, становится ясно, что мы имеем дело с двумя разными графиками.

График Ренко

Это происходит потому, что каждая свеча строится на основе времени, а Ренко — на основе расстояния, пройденного ценой. Поэтому в периоды повышенной волатильности рынка на графике Renko будет непропорционально много кирпичей по сравнению с течением времени. При использовании данной стратегии можно отказаться от рассмотрения вопроса о выборе ключевого интервала, так как мы не найдем его на данном графике.

Вход в позицию

На данном этапе давайте сосредоточимся на том, как мы можем использовать график Ренко, который отличается тем, что на нем мы находим только волатильность. Прежде всего, мы фокусируемся на появляющихся кирпичиках и только им приписываем значение. Стратегия использует размер кирпича в 40 пунктов, что при котировке до пятой цифры после запятой приводит к появлению бокса через каждые 4 пункта. Скальпинговая стратегия Renko основана на предположении, что возникшее движение, скорее всего, продолжится. Поэтому, когда появляются два кирпича одного цвета, мы занимаем позицию в соответствии с их цветом

Выход из позиции

В стратегии Renko Scalping не используется фиксированный уровень тейк-профита, вместо него применяется ордер стоп-лосс, который также служит методом фиксации прибыли. Если трейдер занял длинную позицию, он выходит из сделки, как только появляется цветной кирпичик, указывающий на снижение цены финансового инструмента на 4 пункта, автоматически закрывая сделку. Аналогично, в случае короткой позиции трейдер закрывает ордер, когда появляется восходящая коробка. Альтернативой закрытию ордеров может быть установка трейлинг-стопа в момент открытия позиции, однако в случае торговли на парах с более высокими спредами убыток будет зафиксирован быстро, еще до появления кирпича на графике Ренко, что предполагает закрытие сделки.

Управление капиталом в стратегии Renko Scalping

Управление капиталом рассматривается в каждой стратегии, потому что его отсутствие или неправильное использование разрушает счет трейдера. Стратегия Renko Scalping, которая часто требует вмешательства в конкретную сделку с выбранной инвестицией, имеет особый тип управления капиталом. Для защиты капитала трейдер должен исходить из того, что единственный способ достичь своей цели — это решить, какой частью своего инвестиционного капитала он готов рисковать в день. Согласно исследованиям по контролю над рисками, величина, которой мы можем рискнуть, не должна превышать 2% от нашего депозита. Поэтому мы должны сначала рассчитать эти 2% капитала. Затем разделите эту цифру на 10, чтобы получить сумму, которой вы готовы рискнуть в одной сделке. Если трейдер закрывает 10 убыточных сделок за одну сессию, он должен прекратить дальнейшую рыночную деятельность до следующего дня.

При таком подходе трейдер должен совершить около 1940 последовательных убыточных сделок, чтобы стоимость его счета упала ниже 2% от стартового капитала.

Кроме того плохая полоса будет длиться 194 дня, что, при условии 5 сеансов в неделю, займет более 8 месяцев. Учитывая это, вероятность банкротства при таких предположениях управления капиталом снижается примерно до НУЛЯ.

Графики Ренко — преимущества и недостатки

Неоспоримым преимуществом графика Renko является устранение временного давления. Кроме того, мы можем индивидуально настроить параметры волатильности, которые нас больше всего интересуют. График легко анализируется и отфильтровывает рыночный шум. Легко прочитать тренд.

С одной стороны, четкий график и формирующаяся на нем цена могут быть огромным преимуществом. С другой стороны, это будет минусом для трейдеров, которые любят анализировать сигналы входа и выхода с помощью дополнительных осцилляторов. Поэтому перед использованием индикатора Renko стоит не только выбрать подходящую стратегию, но и подумать, будет ли этот тип графика хорошо понятен вам и удобен в повседневной торговле.