Что такое дневная торговля? Простые стратегии и инструменты

Дневная торговля — это термин, обозначающий краткосрочную торговлю. Как следует из названия, при дневной торговле сделки начинаются и заканчиваются в один и тот же день.

Дневная торговля включает в себя несколько торговых стратегий, из которых самые короткие сделки происходят при скальпинге (в том числе из-за кредитного плеча). Дневных трейдеров часто называют спекулянтами, потому что они хотят зарабатывать только на разнице курсов валют.

Что такое дневная торговля?

При инвестировании в финансовые инструменты чрезвычайно важно разработать соответствующую стратегию с точки зрения ожидаемых результатов. В зависимости от сроков планируемых инвестиций они делятся на краткосрочные и долгосрочные. Дневная торговля — это одно из многих решений, предлагаемых краткосрочными инвестициями. Что такое дневная торговля? Каковы преимущества и недостатки этой стратегии? Какие существуют инвестиционные риски?

Дневная торговля (дейтрейдинг, day trading) — это краткосрочная инвестиционная стратегия, при которой инвестиции открываются и закрываются в один день в рамках одной торговой сессии. Планируемая прибыль достигается за счет изменения цены торгуемого инструмента. Дневная торговля доступна для акций, деривативов, валют и товаров. Людей, которые занимаются дневной торговлей, называют дневными трейдерами. Это очень популярная стратегия на внебиржевом валютном рынке Forex, среди прочих, который характеризуется высокой динамикой и ликвидностью операций.

Характеристика стратегий дневной торговли

В отличие от долгосрочных стратегий, дневная торговля является одной из самых быстрых стратегий, доступных на рынке. Возможность получения мгновенной прибыли, конечно, поражает воображение инвесторов, но это также и высокорискованная операция.

Открытие и закрытие позиций в течение нескольких часов (или даже нескольких минут) отнимает много времени. Это связано с тем, что она требует от трейдера отслеживать «живые» изменения, происходящие на рынке в коротком временном интервале, и мгновенно реагировать на них.

На самом деле, дневная торговля — это очень емкая стратегия, в рамках которой можно выделить ряд интересных стратегий, которые сами по себе являются полноценными рыночными подходами.

Дневная торговля очень популярна, например, для торговли валютой. Здесь стоит помнить о рисках. Многие розничные трейдеры сталкиваются с денежными потерями в результате торговли CFD.

Это создает огромное количество возможностей, на которых мы можем строить нашу собственную стратегию. Одним из самых известных сторонников внутридневной торговли является американский трейдер Джо Росс.

В его многочисленных работах мы можем найти широкий спектр паттернов, характерных для дневной торговли. К ним относятся:

• Паттерн1-2-3
• Haki Rossa
• Формация узкой полки
• Внутренний бар
• Внешний бар
• Разворотный бар

Наиболее общей особенностью дневной торговли является подход, который практически запрещает оставлять позиции открытыми на ночь.

Считается, что волатильность на рынках ночью слишком низкая и непредсказуемая, поэтому дневные трейдеры торгуют только в периоды наибольшей ликвидности в течение дня.

Принципы стратегии дневной торговли

Дневная торговля характеризуется чрезвычайно точными правилами, касающимися всех аспектов торговли. Мы обсудим каждый из них по очереди.

Дисциплина

Главная особенность дневной торговли — правильный настрой и дисциплина. Когда вы следуете определенной стратегии, важно придерживаться ее. Независимо от того, насколько хороша ваша стратегия, вы почти наверняка будете переживать неудачные моменты при заключении сделок. По-прежнему очень важно придерживаться своего первоначального плана. В тяжелые моменты инвесторы склонны быть иррациональными и больше рисковать, что часто приводит к большим потерям.

Чтобы оптимизировать свою стратегию, вы всегда должны критически оценивать ее и стараться максимально улучшить.

Торговые расходы

Трейдер выполняет большое количество ордеров, поэтому важно обращать внимание на транзакционные издержки. Низкие транзакционные издержки — это первая «прибыль», которую трейдер может получить в своем бизнесе. Как биржевой трейдер, вы, скорее всего, получите множество торговых предложений от различных брокерских компаний. Вы также должны получить более подробную информацию об этом, обратившись непосредственно к своему брокеру. Однако комиссионные, которые вы платите, не являются единственным важным фактором успеха в дневной торговле. Некоторые брокеры (чаще всего CFD-брокеры) используют более широкий спред, что вызывает косвенные расходы при открытии или закрытии позиций.

Торговая система

Дневная торговля требует надежного и стабильного подхода к торговле. Дневной трейдер не заплатит даже 1 евро, если не сможет вовремя открыть или закрыть позицию. Если торговая система работает недостаточно быстро, сбои могут привести к серьезным последствиям в портфеле трейдера. Кроме того, система должна предлагать правильный тип ордеров для эффективной реализации желаемой стратегии.

Рыночные данные в режиме реального времени

Недостаточно того, чтобы используемая вами торговая система была надежной и стабильной, если ваши рыночные данные, такие как курсы валют, устарели. Хорошо иметь доступ к рыночным данным в режиме реального времени, чтобы вовремя совершать покупки или продажи. Ваш брокер обычно предоставляет вам возможность выбрать, какие рыночные данные вы хотите иметь на своем счете. Необходимость использования данных в реальном времени зависит от стратегии, которую вы используете. Вы хотите видеть только одну лучшую цену покупки и продажи или вы хотите видеть больше цен? Если вы предпочитаете второй вариант, вы можете использовать данные второго уровня — level II. Однако не все брокеры предлагают такой доступ, поэтому вам всегда следует сначала связаться с вашим брокером, чтобы узнать, какие у вас есть возможности в этом отношении.

В зависимости от того, какими продуктами вы торгуете, вы можете иметь доступ к данным по нескольким рынкам. Если вы торгуете фьючерсами, вы можете подписаться на рыночные данные по инструменту, которым вы хотите торговать, например, фьючерсы DAX или данные miniDAX от EUREX. За подписку на получение данных о рынке в реальном времени взимается плата. Плата за котировки в режиме реального времени рассчитывается на основе календарного месяца. Рыночные данные дают подробную информацию о динамике рынка и очень полезны для дневной торговли.

Технический анализ

Большинство трейдеров основывают свою торговлю на техническом анализе. Многочисленные индикаторы предоставляют информацию о движении цен на рынке. Например, вы можете использовать индикаторы для выявления тенденций и их искажений. Примерами таких индикаторов являются RSI, MACD или скользящие средние.

Выше представлен график фьючерса на S&P 500 с несколькими индикаторами. Никогда не используйте только один индикатор, а попробуйте комбинировать хотя бы несколько разных индикаторов, чтобы усилить свое видение. С другой стороны, также возможно, что технический анализ вообще не будет подходить для используемой стратегии.

Инструменты

В дополнение к торговой системе вы можете использовать в своей стратегии различные инструменты. В зависимости от того, каким товаром/активом вы торгуете, определите, какие инструменты принесут вам пользу. Как правило они встроены в торговую платформу. Пример:

1. Линия тренда;
2. Линии Фибоначчи;
3. Горизонтальная линия;
4. Параллельный канал;
5. Прямоугольник и др.

Определение тренда

Тренд — это направление, в котором движется рынок в любой момент времени. Для определения тренда необходимо найти момент времени, когда рынок долгое время двигался в одном направлении: либо вверх, либо вниз.

Точки 1-4 — это ценовые максимумы, а 5-6 — ценовые минимумы. На основании этих точек определяется линия поддержки и сопротивления.

На приведенном выше графике видно, что в течение последних 4 часов среднее значение валютной пары EUR/USD увеличивалось. В моменты кратковременного нарушения ценовых изменений формировались так называемые ценовые низы.

Именно соединив их в одну прямую линию, можно определить линию поддержки.

Принцип использования очень прост: как только значение цены снова встречает линию поддержки, это означает, что цена, скорее всего, отскочит и начнет расти.

В этот момент следует открыть длинную позицию (купить).

И наоборот, при нисходящем тренде линия сопротивления проводится на вершине подъема цены.

Когда значение цены снова приблизится к линии сопротивления, вероятно, что цена вскоре упадет.

Трейдеры знают, что часто текущая ситуация на рынке или просто поведение трейдеров затрудняет определение тренда: цены постоянно колеблются.

В этом случае необходимо подождать несколько часов (иногда даже дней) или попробовать другие стратегии. Тем не менее, дневная торговля является одним из самых эффективных и безопасных методов торговли.

Открытые позиции

Позиции следует открывать в первую очередь только в периоды наибольшей волатильности, т.е:

1. На открытии лондонской сессии (11:00-19:30 по МСК)
2. Открытие рынка в Нью-Йорке (17:30 — 00:00 по МСК)

С другой стороны, позиция открывается только на основе точно определенного и выбранного из вышеописанных паттернов.

За обоснованием каждого паттерна стоит универсальный подход дневной торговли, согласно которому лучше всего следовать за движениями рынка, вызванными крупнейшими игроками. Особое значение здесь имеет исполнение потенциальных ордеров стоп-лосс.

Позиции должны быть открыты с четко определенными стоп-лоссами и тейк-профитами.

Поддержание позиции

Управление позициями в дневной торговле также регулируется четкими и жесткими правилами:

• Как только это возможно, мы устанавливаем стоп-лосс на безубыток;
• Использовать стоп-лосс на основе временных показателей, характерных для конкретной модели;
• Часть позиции закрывается на первом уровне тейк-профита, последующие части позиции закрываются на следующих уровнях TP.

Закрытие позиций

В дневной торговле позиции закрываются:

• Активация обязательного Stop Loss ордера при открытии сделки;
• Стоп-лосс на основе времени (например, после 5 свечей я закрываю сделку без какого-либо эффекта);
• Экстренное ручное закрытие позиций при получении важных данных;
• Закрытие позиций на последовательных уровнях тейк-профита.

Самый популярный паттерн дневной торговли

Одним из самых известных паттернов дневной торговли является паттерн 1-2-3, и мы обсудим его здесь. Однако, как уже было сказано выше, это не единственный доступный вариант. Каждый из них имеет свои специфические свойства.

ПАТТЕРН 1-2-3:

• Может использоваться на любом рынке;
• Для всех интервалов (особенно M15-H1);
• Элементы для открытия сделки: Торгуйте только в нисходящем или восходящем тренде после появления паттерна 1-2-3 в потенциальной точке разворота;
• Позиция открывается на пробое паттерна 1-2-3, на 1 пункт выше/ниже верха/низа свечи 3;
• SL 3 пункта от фитиля свечи 3;
• SL как можно скорее в без убыток;
• TP не менее 3:1 или локальный минимум/максимум;
• При R/R 3:1 я закрываю половину позиции; для другой половины я устанавливаю новый TP на следующий локальный максимум/минимум;
• Мы не торгуем перед важными макроэкономическими данными.

Дневная торговля на рынке Форекс

Стратегия дневной торговли является очень популярной формой инвестирования на Forex, крупнейшем внебиржевом валютном рынке в мире. Основным преимуществом рынка Forex является широкий спектр доступных торговых возможностей. Их можно совершать шесть дней в неделю, 24 часа в сутки, что является хорошей почвой для инвесторов, предпочитающих краткосрочную дневную торговлю и совершающих много сделок за один день.

Кредитное плечо также является неоспоримым преимуществом инвестирования в валютный рынок Forex. Это позволяет вам торговать в разы больше вашего капитала. Это решение предназначено для самых опытных инвесторов, так как несет в себе очень высокий риск потерь (при более высокой потенциальной прибыли). В крайних случаях может возникнуть ситуация, когда понесенные убытки превысят размер
депозита. В этом случае клиент обязан вернуть отрицательные средства брокеру, через которого он осуществлял сделки с плечом.

Дневная торговля на фондовой бирже

Дневная торговля также является краткосрочной стратегией, доступной на фондовой бирже. Механизм заключаемых сделок идентичен механизму рынка Forex. Дневная торговля на ММВБ отличается в первую очередь ограниченным временным горизонтом. Сессии на Московской фондовой бирже длятся с 10:00 до 18:39 и проводятся только в рабочие дни. Только в эти часы можно заключать сделки, что значительно снижает возможность инвестирования капитала. С другой стороны, преимуществом стратегии дневной торговли на фондовой бирже является в то же время высокая устойчивость к внешним факторам. Благодаря тому, что инвестиция открывается и закрывается в один день, она не зависит от возможных неблагоприятных изменений, которые могут произойти на мировых фондовых биржах после окончания данной сессии.

Дневная торговля — это стратегия, требующая много времени и последовательности действий. Ввиду ликвидности изменений, происходящих на финансовом рынке, она предназначена для людей, способных принять более высокий риск неудачи инвестиций и устойчивых к стрессу, обусловленному высокодинамичным характером выбранного решения. Как и любая инвестиционная стратегия, дневная торговля также может быть интересным вариантом, особенно для инвесторов с большим начальным капиталом. Однако это, безусловно, требует тщательного анализа и взвешивания всех плюсов и минусов такого решения.

Основные стратегии дневной торговли

Стратегия Скальпинг

Скальпинг — это метод заключения сверхкоротких сделок, которые часто длятся всего несколько минут. Концепция заключается в том, чтобы многократно «собирать» буквально несколько пунктов с рынка с минимальным риском и четко определенными уровнями стоп-лосс и тейк-профит.

Скальпинг-трейдер старается совершить большое количество сделок за один день, желательно в определенное время, и таким образом заработать на минимальных движениях рынка.

Также очень важно максимально использовать рычаги воздействия. В скальпинге часто используются автоматические стратегии и всевозможные роботы (советники).

Если вы хотите использовать скальпинг, убедитесь, что ваш форекс-брокер позволяет это делать.

Стратегия Day Trading

Day Trading — это своего рода эволюция концепции скальпинга, описанной выше. Большая часть допущений остается прежней, но временной горизонт инвестирования существенно меняется.

При инвестировании с помощью Day Trading сделки совершаются в течение одного дня, чтобы не иметь открытых позиций ночью, когда на рынках меньше ликвидности. Наиболее распространенная продолжительность сделки составляет от 30 минут до 2 часов.

Индикатор Momentum

Инвестор, использующий инструмент Momentum, ищет акции с высокой волатильностью. Движение цен на эти акции может быть как положительным, так и отрицательным. В этой ситуации трейдер торгует на основе движения рынка, но довольно быстро закрывает позицию. Моментум показывает нам силу, с которой движется рынок, что дает нам понять, когда рынок может в конечном итоге вырваться вперед. Индикатор импульса следует рассматривать как опережающий индикатор, который может стать интересным дополнением к нашему набору методов фундаментального анализа.

Торговля против тренда

В контртрендовой стратегии трейдер ведет себя вразрез с преобладающим трендом. Трейдер ищет ликвидные/волатильные акции и торгует ими против тренда. В этом случае трейдер предполагает, что цена акции упадет, если сначала она значительно вырастет. Когда значение начинает падать, позиция быстро закрывается. Эта стратегия также называется «угасание рынка».

Торговля на разворотах

Индикаторы Pivot напоминают скальпинг, когда трейдер использует уровни поддержки и сопротивления. Однако в Pivot Trading трейдер дольше удерживает занимаемую позицию. Этот тип трейдеров ищет сильный уровень сопротивления или поддержки, который дает сигнал к открытию или закрытию позиции. Управление рисками в этой стратегии довольно простое. Стоп-лосс устанавливается чуть выше самой высокой цены, и когда цена достигает этого уровня, позицию можно легко закрыть.

Автоматизированная торговля

Как только вы нашли правильную стратегию, вы можете автоматизировать ее. Для этого вы можете использовать внешние платформы, такие как Multicharts, Ninja Trader, MetaTrader и Trade Station.

Плюсы и минусы дневной торговли

Главное преимущество дневной торговли — возможность получения высокой прибыли за очень короткий промежуток времени. Эта стратегия также исключает риск оставления позиций открытыми на ночь, когда у трейдера нет возможности быстро вмешаться в ситуацию в случае неблагоприятных рыночных факторов. Еще одним преимуществом является освобождение от платы за оставление инвестиции открытой на следующую сессию. Благодаря короткому сроку инвестиций, стратегия дневной торговли характеризуется очень высокой ликвидностью и гибкостью инвестированных средств.

Основными недостатками, безусловно, являются высокий инвестиционный риск, обусловленный высокой динамикой торговли за короткий промежуток времени. Дневная торговля — это стратегия, требующая много времени и внимания для анализа трендов и принятия мгновенных инвестиционных решений. Она требует обширных знаний, способности быстро проверять большие объемы информации и быстрого реагирования. Она предназначена для наиболее опытных трейдеров, устойчивых к стрессу и способных аналитически мыслить в критических ситуациях, присущих краткосрочной торговле.

Резюме

Дневной трейдинг — это множество стратегий, концепций и возможных формаций.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в вопросах инвестирования или уже успешно инвестируете на финансовых рынках, дневной трейдинг, несомненно, сможет вам что-то предложить.

Это простой, эффективный метод с очень четко определенными правилами. Кроме того, как мы видим, он дает очень хорошие результаты и быстро положительно влияет на эффективность наших стратегий.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем хотя бы бегло ознакомиться с этой интересной инвестиционной стратегией.