Дивергенция — способ увеличить прибыль

Дивергенция может значительно повысить точность наших сделок. Цель технического аналитика, использующего индикатор дивергенции, заключается в обнаружении разворотов тренда. Раннее выявление разворотов тренда может принести большую прибыль.

Дивергенция означает расхождение. Для наблюдения нам нужны два элемента для сравнения. Первым элементом всегда является цена, а вторым — индикатор технического анализа по вашему выбору. Это может быть MACD, CCI, RSI, Стохастик или другой. Для примера я возьму индикатор MACD.

Дивергенция работает на основе базового предположения о рыночном импульсе. Чтобы это стало более понятным, необходимо понять, что представляет собой этот импульс и чем характеризуется его поведение. Оставив в стороне математические формулы для импульса, на основе которых были построены осцилляторы, можно сказать, что это скорость изменения цены, но не разница цен. Кроме того, эта зависимость сильно связана с трендом.

Если цена достигает нового, более высокого максимума, осциллятор должен вести себя так же. Аналогично, если цена устанавливает новый, более низкий минимум, на графике осциллятора также должен появиться более низкий минимум. Если этого не происходит, возникает расхождение между ними, которое мы называем дивергенцией. Мы можем использовать его для определения точки вероятного разворота, ослабления тренда или его продолжения.

Мы различаем два типа дивергенции

Регулярная дивергенция

Регулярные дивергенции сигнализируют о тенденции, в которой движется цена.

Если ценовой график показывает новый, более высокий максимум, а осциллятор не может одновременно пересечь предыдущий максимум, это медвежья дивергенция(Дивергенция). Поэтому существует высокая вероятность падения цен.

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае бычьей регулярной дивергенции. Цена достигает новых нижних минимумов, и на графике осциллятора появляется новый минимум, выше предыдущего. В этой ситуации мы ожидаем предстоящих повышений(Конвергенция).

Скрытая дивергенция

Сигнал, противоположный обычной дивергенции. Когда он сформируется, мы ожидаем продолжения текущей тенденции.
Если цена делает более низкий минимум, а на графике индикатора появляется новый, более высокий максимум, то мы имеем скрытую медвежью дивергенцию, то есть можно ожидать дальнейшего снижения.

В случае скрытой бычьей дивергенции цена делает более высокий минимум, а на графике индикатора появляется более низкий минимум. Мы можем ожидать продолжения восходящего тренда.

Рассмотрим примеры дивергенции на валютной паре EURUSD

На месячном графике мы обнаружили регулярную дивергенцию, предвещающую снижение валютной пары EURUSD. Красным цветом отмечена зона повышенной активности предложения, в которой цена развернулась обратно, в соответствии с тем, что показала дивергенция.

На недельном графике пример регулярной дивергенции, которая предсказывает разворот снижения.

Четырехчасовой (H4) график евродоллара показывает пример скрытой дивергенции, подтверждающей продолжение роста.

Скрытая дивергенция на часовом графике указывает на то, что падение еще не закончилось.

Эти примеры показывают, как могут формироваться дивергенции на реальном рынке. Они не являются частью какой-либо стратегии. Мы никогда не должны торговать только на основе сигналов, подаваемых дивергенцией. Их лучше всего использовать в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления, где мы ожидаем разворот цены.

Скользящие средние и дивергенция

Если цена актива очень волатильна и демонстрирует резкие колебания в течение дня, бывает трудно определить тренд по одному графику цены. Одним из инструментов, используемых трейдерами и аналитиками для лучшего выявления тренда, является скользящая средняя. Этот показатель рассчитывается путем усреднения цен за определенное количество дней. 10-дневная скользящая средняя равна среднему арифметическому средней цены закрытия акции за последние 10 дней. Построив дневные значения такого среднего, трейдер получает более гладкую линию, чем на ценовом графике, поскольку рост и падение цены имеют тенденцию нивелировать друг друга в течение 10-дневного периода.

Индикатор RSI и дивергенция

RSI — это технический инструмент, который оценивает импульс и может быть использован для подтверждения силы тренда. Если цена и RSI растут или падают вместе, то чем теснее корреляция, тем сильнее тренд. Если рынок движется вверх или вниз, но RSI движется в другом направлении, возникает дивергенция. Другими словами, направленная динамика не подтверждает цену. Дивергенция может сигнализировать о скором изменении рыночной тенденции и готовности к развороту тренда.

Бычья" дивергенция возникает, когда рыночная цена достигает более низкого минимума, а RSI формирует более высокий минимум. С другой стороны, «медвежья» дивергенция возникает, когда рыночная цена фиксирует более высокий максимум, а RSI формирует более низкий максимум. Эти дивергенции указывают на ослабление тренда.

Торговля по дивергенции — один из самых популярных способов использования RSI, но поскольку рынки могут оставаться перекупленными или перепроданными в течение длительных периодов времени, RSI часто лучше использовать в сочетании с другими техническими индикаторами для определения направления рыночных тенденций.

Индикатор MACD и дивергенция

MACD — это технический индикатор, определяющий разницу между двумя скользящими средними. Идея довольно проста. Когда акции растут, значение краткосрочной скользящей средней будет больше, чем долгосрочной скользящей средней. Это происходит потому, что краткосрочная скользящая средняя, скажем, 10-дневная скользящая средняя, будет представлять собой среднее значение последних цен над 30-дневной скользящей средней, а во время восходящего тренда последние цены выше прошлых.

MACD показывает, продолжают ли акции расти с достаточной скоростью, чтобы сохранить разрыв между краткосрочной и долгосрочной скользящими средними. Когда этот разрыв сокращается или исчезает, акции могут потерять слишком много позиций и могут начать движение в обратном направлении.

Вместо вывода

Работая с индикатором MACD, аналитик может выбрать разные временные рамки для долгосрочных и краткосрочных средних, если одна средняя значительно расходится с другой. Также аналитик может просто построить две скользящие средние на одном графике и посмотреть на расстояние между ними. Еще один способ проверить наличие дивергенции — построить на одном графике дневную цену акции и скользящую среднюю. Если росту можно доверять, то должен оставаться разрыв между дневной ценой акции и уровнем скользящей средней.