Алгоритмическая торговля. Готов поспорить, не многие из вас слышали раньше такие термины. Это неудивительно, ведь торговля на основе алгоритмов использует искусственный интеллект и, возможно, в ближайшие несколько лет станет чем-то совершенно естественным. Но перед этим давайте подробнее рассмотрим этот чрезвычайно интересный вопрос.
Алгоритмическая торговля — покупка или продажа финансовых инструментов с помощью компьютерного алгоритма, который автоматически устанавливает индивидуальные параметры заявок на покупку или продажу этих инструментов, включая время размещения заявки, дату ее действия, цену или количество инструментов, являющихся предметом заказа или метода управления заказом после его подачи, без вмешательства человека или с ограниченным участием человека. Звучит сложно, не правда ли? Итак, давайте попробуем объяснить чуть более простыми словами, как может выглядеть будущее торговли в ближайшем будущем.
Алгоритмический трейдинг — что это?
Алгоритмическая торговля — это процесс использования компьютеров для выполнения определенного набора инструкций по торговле, который позволяет получать прибыль с такой скоростью и частотой, которые невозможны для человека, действующего в одиночку (в данном случае инвестора). За все отвечает особый алгоритм, определенный набор четких инструкций, направленных на выполнение задачи.
Похоже на научную фантастику? И не должно, потому что подобные решения уже тестируются и постепенно внедряются во всем мире. Уже на данный момент больше 80% движения на фондовом рынке США и рынке Forex производятся автоматическими алгоритмическими торговыми роботами. Этот тип торговли активами теперь доступен всем трейдерам на большинстве основных рынков, поэтому неудивительно, что эта форма торговли становится все более популярной.
Как работает алгоритмическая торговля?
Алгоритмическая торговля, также известная как «algorithmic trading» или «Black-box trading», представляет собой автоматическое выполнение заказов компьютерами с использованием предварительно запрограммированных торговых инструкций. Поддерживающий его алгоритм разработан таким образом, что он может генерировать за доли секунды информацию о том, покупать и продавать ли акции или валюту и когда. Кроме того, эта информация может включать подробный анализ графиков, волатильности, ценового арбитража или просто текущего рыночного тренда.
Многообещающее будущее алгоритмической торговли демонстрируют, среди прочего, тот факт, что инвестиционные банки и крупные хедж-фонды уже тратят миллионы каждый год на торговые команды, которые специализируются на построении моделей HFT (high-frequency trading, высокочастотный трейдинг), чтобы получить преимущество на рынке. Одним из самых больших преимуществ моделей HFT является то, что они исключают человеческие ошибки и управляют эмоциями, такими как страх и жадность, которые являются наиболее распространенными показателями неудач среди трейдеров.
Алгоритмическая торговля — доступна 24/7
Невероятная скорость реакции на изменения рынка — не единственное преимущество торговли на основе алгоритмов. Наши инвестиционные стратегии в области искусственного интеллекта (ИИ) могут работать 24 часа в сутки. От этого могут выиграть как крупные фонды и инвестиционные банки, так и обычные индивидуальные трейдеры.
Все это звучит великолепно и невероятно, но технология алгоритмической торговли еще недостаточно развита, чтобы ей полностью доверять все активы. В прошлом были ситуации, в которых — теоретически надежный — алгоритм оказывался неэффективным. Таким образом, мы, несомненно, имеем дело с технологией будущего, но ее еще нужно доработать, чтобы можно было сказать, что она стопроцентно эффективна и безопасна.
А пока что не забывайте про саморазвитие, ведь без этого вы не сможете преуспеть в инвестировании и трейдинге. Не забывайте читать книги про финансовую грамотность.
