Индикатор Стохастик — что это такое и как его рассчитать?

Все инвестиции сопряжены с определенным риском, который может привести к прибыли или убыткам. Инвестиционные решения следует принимать рационально. В этом могут оказаться полезными все данные, относящиеся к конкретным инвестициям. Одним из них может быть индикатор Стохастик.

Стохастик, также известный как стохастический осциллятор или индикатор STS, — это инструмент, обычно используемый инвесторами в техническом анализе. Этот индикатор был запатентован техническим аналитиком Джорджем Лейном в 1950 году. Стохастический осциллятор используется на всех типах финансовых рынков — валютных, товарных, сырьевых и т. д. Универсальный характер индикатора STS делает его популярным среди инвесторов.

Описание индикатора Стохастик

Стохастик — определение указывает, что это один из индикаторов импульса. Это счетчики, которые позволяют измерять изменения цены за определенный период времени. Этот тип индикатора позволяет определить темпы ускорения роста или снижения стоимости выбранного инвестиционного инструмента. С помощью индикатора STS вы можете сравнить текущую цену закрытия с ценой закрытия за выбранный период.

Этот метод основан на наблюдении, что если рынок находится в восходящем тренде, цены на закрытии колеблются около верхней границы исторического диапазона волатильности. Точно так же в случае нисходящего тренда значения колеблются в нижней части ценового диапазона.

Стохастический осциллятор — расчет индекса

Стохастический осциллятор состоит из двух линий — %K (медленный осциллятор) и %D (быстрый осциллятор). Чтобы рассчитать индикатор Стохастик, необходимо собрать соответствующие данные о минимальной и максимальной ценах для текущей даты закрытия и выбранного периода. Длительность периода выбирается инвестором, она может быть любой. Затем собранные данные нужно подставить в формулу медленного осциллятора, которая выглядит так:

%K = 100x (текущая цена закрытия) — (минимальная цена в выбранном периоде)/(максимальная цена в выбранном периоде) — (минимальная цена в выбранном периоде)

Выполнив вышеуказанный расчет, вы получите линию %K, которая обычно отмечена на графике синим цветом. Следующим шагом для получения значения Стохастика является вычисление %D (быстрый осциллятор). Чтобы получить этот параметр, используйте следующую формулу для высокоскоростного осциллятора:

%D = 3 — (периодическое среднее значение линии %K)

Результатом вышеуказанного расчета будет 3- периодное среднее значение линии %K.

Индикатор стохастик — зона перепроданности и перекупленности

Большинство трейдеров считают, что стохастическое значение в диапазоне от 0 до 20 указывает на уровень перепроданности (слабый тренд). И наоборот, значение осциллятора между 80 и 100 представляет уровень перекупленности (сильный тренд). Лучше всего подходить к таким показаниям с осторожностью, так как обозначенные интервалы являются общими с момента создания индикатора.

Вы можете опираться на представленные диапазоны, но сегодняшняя технология позволяет вам самостоятельно определять уровни перепроданности и перекупленности. Для этого необходимо настроить указанные параметры. Большинство торговых платформ позволяют это. Для валютных рынков более выгодными могут быть более широкие диапазоны перепроданности и перекупленности. Напротив, на товарных рынках или динамических индексах — более узкие (например, 10 и 90).

Индикатор стохастик — интерпретация

После выполнения ранее представленных расчетов полученным результатом будет значение от 0 до 100, поэтому нет причин ограничивать рассматриваемый диапазон колебаний. Это не повлияет на сложность последующей интерпретации. Для правильной интерпретации помимо результатов вам также понадобится график с обеими линиями (%K и %D). Существует три способа чтения стохастического индикатора, которые представлены ниже.

Метод первый

Стохастический осциллятор можно интерпретировать по-разному. Первый способ — наблюдать параметр %K на графике и находить моменты прорыва в ранее упомянутых зонах перепроданности и перекупленности. Если параметр %K достиг нижнего предела (уровень перепроданности, по умолчанию 20), вам следует подумать о покупке инвестиционного инструмента. И наоборот, когда %K пробивает верхний диапазон (уровень перекупленности по умолчанию равен 80), трейдеру следует рассмотреть возможность продажи.

Второй способ

Второй метод интерпретации стохастического осциллятора основан на наблюдении параметров %K и %D на графике. Цель анализа — найти точки пересечения обеих линий. Если линия %D пересекает линии %K снизу, инвестор должен купить инвестиционный инструмент. Аналогичным образом, если линия %D пересекает линию %K сверху, подумайте о продаже.

Метод третий

Третий метод наиболее сложен, требует дополнительного анализа графика цены выбранного инструмента. Таким образом, инвестор должен искать дивергенцию между значениями индикатора STS и величинами курса.

Индикатор Стохастик — Вместо вывода

Стоит отметить, что трейдеры обычно рассчитывают стохастический индекс с помощью специальных программ. Благодаря этому решению действия не только быстро и точно выполняются, но и автоматически генерируются графики. При использовании такой программы стоит потратить время на настройку осциллятора, это сделает результаты более точными.

Ссылаясь на вышеупомянутые графики, обычно медленный осциллятор имеет синий цвет, а быстрый осциллятор красный. Причем не следует забывать, что при принятии инвестиционных решений они должны быть обоснованы максимально большим количеством анализов, а не только одним выбранным показателем.