Коэффициент Спирмена: корреляция в действии

Индикаторов осцилляторного типа огромное множество, но большинство из них строятся по одному и тому же алгоритму, а различаются лишь отображением на графике и наличием дополнительных функций. По сути, любой осциллятор можно заменить другим без потери информативности, но есть и такие, которые используют для расчёта совершенно особенные алгоритмы, и один из них — это индикатор Spearmans Rank Correlation или просто Spearmans, и для того, чтобы понять принцип работы этого индикатора необходимо немного углубиться в историю.

 Что такое коэффициент Спирмена

Чарльз Спирман, английский врач, изобрёл в начале XX века методику определения связей между различными явлениями. Его метод выявления связей получил название коэффициент корреляция Спирмена.

Не будем углубляться в сложные формулы расчётов этого значения, и скажем лишь, что методика позволила находить прямые и обратные связи между явлениями, на первый взгляд кажущимися несопоставимыми. В медицине, например, это связь между ростом и весом человека. Коэффициент может колебаться от −1 до +1, и если это значение положительное, то связь прямая, если же минусовое, то обратная.

Позже этот метод расчёта связей начал применяться в других областях, в том числе и на Форекс.

 Применение коэффициента Спирмена на Форекс

Цена всегда находится в движении, и она по определению не может иметь минусовое значение, однако, если свести исторические данные за какой-либо период к общему знаменателю, то можно определить среднее значение, которое на осцилляторе будет иметь значение 0 и отображаться в виде прямой линии. Вокруг неё движется скользящая средняя.

Если ценовое значение опускается ниже среднего показателя, на графике, скользящая средняя опускается ниже нулевой отметки и наоборот соответственно. Максимальное значение коэффициента Спирмена равно единице, поэтому если цена опустилась ниже или поднялась выше этого значения, такую ситуацию можно расценивать как потерю связи между значениями или, пользуясь терминологией трейдеров — цена ушла в зону перекупленности/перепроданности.

 

Настройки и чтение сигналов

Настройки индикатора Spearmans состоят из 4 пунктов:

  • Direction. Отображение данных индикатора. При включении разрешения, осциллятор будет прорисовываться в нормальном виде, при отключении в зеркальном.
  • CalculatedBars. Количество свечей, которые индикатор берёт в расчёт при построении нулевой линии. Если установить ноль, индикатор будет анализировать всю историю.
  • Maxrange. Максимальное значение, при преодолении которого цена будет уходить в зону перекупленности/перепроданности.
  • RangeN. Количество свечей, которое анализируется для построения скользящей средней линии.

Из-за сложности алгоритма индикатора, разработчики не рекомендуют изменять настройки по умолчанию.

Сигналом к открытию сделки служит разворот скользящей средней. Следует помнить, что индикатор не отсеивает «рыночный шум», поэтому разворот может оказаться лишь временным явлением. Для поиска подтверждённых и сильных сигналов на вход или выход придётся использовать другие индикаторы, однако благодаря Spearman, можно определять уровни, на которых лучше устанавливать защитные ордера стоп-лосс.

Момент, когда цена ушла за пределы единицы, является кратковременным, и указывает на признаки потенциального разворота тренда. Для определения уровня стоп-лосс, необходимо провести вертикальную линию от «дна», которое образовала скользящая средняя, и низ свечи. На неё придётся вертикальная линия, которая будет являться уровнем для установки защитного ордера.

То же самое и со сделками на продажу, стоп-лосс будет располагаться на месте максимального удаления скользящей средней от нулевой отметки.
 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.