Индикатор технического анализа Индекс силы

Этот индикатор является плодом трудов известного трейдера фондовых рынков Александра Элдера (выходец из бывшего Советского Союза). Впервые он был описан в книге «Трейдинг для жизни». Данный инструмент технического анализа относится к осцилляторам. Измеряет силу покупателей, если цена растет и силу продавцов, если стоимость актива падает.

Индикатор Force index учитывает три основных рыночных компонента – объемы (для фондового рынка), размер движения цены и его направление. Сам автор предложил сглаживать индекс силы, что позволяет существенно увеличить точность расчетов индикатора. Для этого используются скользящие средние. По мнению многих экспертов технического анализа, Force index – это лучший инструмент, в котором комбинируются объемы и ценовые показатели.

Для измерения индикатора используется разница между текущей и предыдущей ценой закрытия. Полученный результат умножается на рыночные объемы. Необходимо помнить, что на Форекс нет привычных объемов, которые рассчитываются для фондового рынка. Здесь применяется так называемый тиковый показатель.

Kогда цена закрытия текущего периода выше, чем цена закрытия предыдущего, считается, что у рынка положительная сила. Когда цена закрытия текущего периода ниже, чем цена закрытия предыдущего, значит у рынка отрицательная сила. Причем величина силы рынка определяется также и объемами.

Итак, для определения движущей силы в этом индикаторе применяются объемы, а также ценовые изменения за определенный период. Сравнение цен позволяет определить, какая из сторон одержала победу за определенный временной промежуток.

Описание индикатора Индекс силы

Если Индекс силы растет — рынок заинтересован в восходящей тенденции. Соответственно, когда Индекс силы падает, рынок заинтересован в продажах актива. Александр Элдер рекомендует для сглаживания индикатора использовать периоды 2 и 13. В ряде случаев трейдеры могут использовать и более длинные периоды для работы с долгосрочными тенденциями.

В самом начале восходящей тенденции рост цен сопровождается высокими объемами. Когда тринадцатипериодная скользящая средняя обновляет свои максимальные значения, можно считать, что восходящий тренд подтвержден. При достижении индикатором Индекса силы нового пика, восходящий тренд продолжится с большой долей вероятности.

Потеря силы восходящей тенденции связана либо со снижениями объемов либо с замедлением роста цен. В такой ситуации, скользящая средняя с периодом 13 перестает обновлять максимумы. В итоге, она пересекает центральную отметку в окне индикатора сверху-вниз. Это служит сигналом, что покупатели окончательно потеряли силу и теперь на рынке доминируют продавцы.

Исходя из всего вышесказанного получается, что индикатор Индекс силы используется для того, чтобы определить, какая из сторон доминирует на рынке в определенный период времени.

Интересно, что многие трейдеры покупают актив тогда, когда кривая с периодом два находится в отрицательной зоне. Соответственно, продают в периоды, когда скользящая средняя с периодом два находится в положительной области. Важно помнить о том, что сделки с использованием этого индикатора открываются исключительно по тренду. Соответственно, рекомендуется обращать внимание на скользящую среднюю с периодом 13.

Сам автор рекомендовал именно эту кривую. Он полагает, что если скользящая средняя с периодом 13 пересекает центральную линию сверху-вниз, покупатели теряют силу. Но окончательное доминирование продавцов наступает только тогда, когда скользящая средняя оказывается в отрицательной зоне.

Еще один момент, на который обращал внимание автор – расхождение между показателями цены и индикатора (так называемые дивергенции). Эти сигналы, по мнению Элдера, предупреждают трейдера о наиболее значимых рыночных разворотах. Наконец, автор рассматривал также ситуации, когда индикатор находится в так называемом флете (боковое движение). Если такое наблюдается это значит, что ценовые изменения не подтверждаются ростом или снижением объемов. Соответственно, ценовая тенденция может развернуться.

Для правильно интерпретации сигналов этого индикатора необходимо определиться с тем, какой именно скользящей средней оперирует трейдер. Для краткосрочной торговли подходит двухпериодная скользящая средняя. Для среднесрочной – 13-периодная. Рассмотрим их подробнее.

Краткосрочная торговля

Для торговли в краткосрочной перспективе используется двухпериодная скользящая средняя. На графике она отображается в виде гистограммы. В каких целях можно использовать данный индикатор?

В первую очередь для поиска сигналов на откатах тренда. Такие точки позволят находить наиболее оптимальные позиции для покупки или продажи в сторону тенденции. В этом случае рекомендуется применять дополнительные индикаторы трендового типа.

К примеру, если индикатор тренда растет, а двухпериодная скользящая средняя оказывается ниже своей нулевой отметки, это хороший сигнал к тому, что у тренда началась локальная коррекция и по ее завершению можно открывать сделки на покупку.

То же самое касается и ситуаций, когда трендовый индикатор демонстрирует нисходящую тенденцию. Если двухпериодная скользящая средняя оказывается выше нулевой отметки, это значит, что сейчас идет коррекция к основному тренду. Для открытия позиций можно пользоваться отложенными ордерами. К примеру, для длинных позиций выставляется Buy Stop несколько выше, чем свеча, на которой двухпериодная скользящая средняя ушла ниже нулевой отметки. Таким образом, если коррекция не завершилась или тенденция уже развернулась вниз, ваша позиция будет защищена, так как она не откроется в случае снижения цены. Если же ордер будет исполнен, для защиты позиции выставляют стоп-приказ чуть ниже свечи, на которой двухпериодная скользящая средняя ушла ниже нулевой отметки.

Если двухпериодная скользящая оказывается выше нулевой отметки, а индикатор тренда указывает на нисходящую тенденцию можно предположить, что цена достигла своего максимума в рамках локальной коррекции к общему тренду. В этом случае выставляется отложенный ордер на продажу (чуть выше свечи, на которой двухпериодная скользящая средняя пробила отметку 0 снизу-вверх).

Если цена идет в сторону прогноза и открывает отложенный ордер, выставляется стоп-приказ чуть выше свечи, на которой двухпериодная скользящая средняя пробила нулевую отметку снизу-вверх. В этом случае позиция защищается от продолжения коррекции вверх.

Управлять рисками желательно в динамике, не оставляя стоп-приказы на тех же отметках, на которых они находились в момент выставления. Рекомендуется двигать их за ценой в сторону открытия позиции.

Индикатор Индекс силы может использоваться не только для открытия первой позиции по тренду, но и для добавления к уже открытым сделкам. Делать это можно по тому же принципу, который описан выше. То есть каждый раз, когда двухпериодная скользящая средняя окажется ниже нулевой отметки (а трендовый индикатор будет указывать на восходящую тенденцию) можно пробовать добавлять покупки. Каждый раз, когда двухпериодная скользящая средняя оказывается выше нулевой отметки (трендовый индикатор указывает на нисходящую тенденцию), можно пробовать добавлять продажи.

Краткосрочный Индекс силы можно использовать и для подтверждения текущей тенденции на рынке. На более длительных временных промежутках появляется еще один сигнал. Если скользящая средняя с периодом 2 падает до своих минимальных показателей (за определенный временной промежуток, допустим 30 баров), можно предположить, что покупатели полностью доминируют на рынке.

Соответственно, когда этот индикатор достигает своих максимальных значений за определенное количество баров, возможно, покупатели оказались сильнее. В первом случае можно предположить, что цена продолжит снижение, а во втором – рост.

Применяют этот индикатор и для фиксации позиций. Если сделки на покупку открывались тогда, когда двухпериодная скользящая средняя находилась ниже нулевой отметки, можно пробовать закрывать сделку тогда, когда индикатор оказывается выше нулевой отметки. Соответственно, если сделка на продажу осуществлялась в зоне выше 0, то фиксацию такой позиции можно пробовать проводить тогда, когда индикатор окажется в области ниже 0.

Наконец, двухпериодная скользящая средняя индикатора используется для выявления расхождений цены и индикатора (так называемая дивергенция). Медвежье расхождение наблюдается тогда, когда цена продолжает обновлять свои максимальные значения. В это время двухпериодная скользящая средняя демонстрирует снижающиеся максимумы. Это может говорить о завершении (или замедлении) восходящей тенденции и намечающемся развороте вниз.

Бычье расхождение наблюдается тогда, когда цена продолжает обновлять свои минимальные значения, а индикатор уже демонстрирует более высокие минимумы. В такой ситуации можно предположить, что нисходящая тенденция замедляется и возможна смена тренда.

Среднесрочная торговля

Для работы в среднесрочной перспективе применяется скользящая средняя с периодом 13. Она позволяет определить, насколько сильны покупатели и продавцы. С помощью такого индикатора можно определить текущую рыночную тенденцию. В данном случае, эту скользящую среднюю можно сравнивать с короткой двухпериодной. Если она находится выше нулевой отметки, значит покупатели имеют определенное преимущество на рынке. Когда она опускается ниже нулевой отметки, значит преимущество переходит к продавцам.

Если же тринадцатипериодная скользящая средняя находится вблизи нулевой отметки, на рынке, вероятно, отсутствует тенденция.

Тринадцатипериодную скользящую среднюю используют в среднесрочной перспективе для определения не только силы тенденции, но и момента, когда она может завершиться. Если этот индикатора демонстрирует новый максимум, значит можно предположить, что на рынке продолжается восходящий тренд. О вероятном завершении тенденции может сказать более медленный рост цен или снижение объемов. Индикатор в такой ситуации будет демонстрировать постепенное снижение максимумов. Как только происходит пересечение центральной линии сверху-вниз, можно предположить, что восходящий тренд завершается.

Тринадцатипериодная скользящая средняя применяется также и для работы с дивергенциями. Принцип здесь такой же, как и для двухпериодной. Если наблюдаются расхождения между показателями цены и индикатора, можно предположить, что тенденция замедляется.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.