Самыми важными инструментами технического анализа финансовых рынков являются индикаторы. Инвестор фондового рынка может использовать в своей работе сотни индикаторов, но лучшие игроки используют лишь несколько, что позволяет им построить разумную и прибыльную торговую стратегию на данном рынке. Одним из таких помощников для трейдера является индикатор RSI.
Профессиональные трейдеры, чтобы получить максимальную отдачу от изменения тренда, пытаются найти момент, когда рынок пойдет в другую сторону. Для этого чаще всего используются осцилляторы, такие как индикатор RSI.
Что такое индекс относительной силы?
Определение этого индикатора указывает на то, что он определяет соотношение, в котором цена движется вверх и вниз по отношению к закрытию цены в определенное время. Шкала движений от 0 до 100, где 0 — нижний предел, а 100 — верхний предел. Обычно экстремальных значений не бывает, и цена перемещается между ними, создавая последовательные максимумы и минимумы. Пробитие определенных уровней индикатора может быть сигналами на покупку и продажу актива.
RS рассчитывается путем деления среднего значения роста цены закрытия с определенного количества дней на среднее значение снижения цены закрытия за заданный период.
Индикатор используется в основном на рынке Форекс, но он был создан в 1978 году с учетом фондового рынка, его создателем является Уэллс Уайлдер, который был выдающимся аналитиком, а также создал множество других инструментов, которые в больших количествах используются сегодняшними инвесторами. Несмотря на то, что индикатору RSI уже много лет, его полезность в техническом анализе любого рынка неоценима.
Индикатор RSI — что он позволяет?
Индикатор позволяет обнаружить дивергенцию, т. е. расхождение между трендом, указываемым изменением курса цены, и значением, указанным индикатором, что может служить сигналом для изменения направления движения стоимости актива. Дивергенция — не обычное явление, и ее появление можно считать хорошим признаком игры против смены тренда. Осциллятор также указывает на состояние перепроданности и перекупленности рынка. Эти состояния указывают на моменты, когда интерес инвесторов к данному активу снижается, и они начинают пытаться зафиксировать прибыль или минимизировать убытки. Это состояние также можно увидеть после того, как динамика изменений на графике цены замедлилась, но показания осциллятора могут быть более читабельными.
С помощью RSI можно определить, на какой стадии тренда находится цена финансового инструмента, а когда она замедлится. Интерпретация зависит от положения индикатора на шкале, а также от линии, проведенной последовательными точками измерения, рассчитанной по его значению. Опытные трейдеры фондового рынка, благодаря использованию этого инструмента, могут открывать позицию именно тогда, когда тренд меняется, и таким образом, занимать наиболее выгодную позицию, которая позволит вам воспользоваться всем движением цены, независимо от того, куда движется тренд.
Как интерпретировать индикатор RSI?
RSI, как и другие индикаторы, позволяет принимать инвестиционные решения на конкретном рынке. Главное — уметь читать показания и сигналы, появляющиеся во время сеанса. Индикатор генерирует сигналы как на покупку, так и на продажу.
Первое, что следует учитывать при анализе значений, показываемых Индексом относительной силы, — это положение на шкале. Когда индикатор превышает уровень 70 или даже приближается к 100, следует ожидать нисходящего тренда, это сигнал к продаже актива или открытию короткой позиции на фьючерсных рынках. Аналогичная ситуация — индикатор опускается ниже уровня 30 и приближается к 0, это может означать, что следует ожидать изменения тренда на бычий и, соответственно, задуматься о покупке актива.
Аналогично интерпретируется индикатор при сигналах перекупленности и перепроданности рынка. Превышение уровня 70 должно означать снижение интереса к активу и меньшее количество сделок покупки (рынок выкуплен). А когда индикатор RSI опускается ниже уровня 30 это указывает на рост популярности и увеличение числа сделок (рынок перепродан). В этих состояниях следует дополнительно обращать внимание на моменты, когда значение RSI выходит за заданные уровни, с учетом текущего курса, что должно позволить лучше распознавать, является ли сигнал, генерируемый индикатором, истинным или преждевременным.
Конечно, показания любого индикатора не идеальны, и следует ожидать, что некоторые из сигналов RSI могут быть ошибочными, поэтому при анализе графика стоит использовать в дополнение другие инструменты технического анализа, то есть другие индикаторы или стратегии, например Price Action или ATR, которая поможет вам решить, показывает ли индикатор хорошее время для открытия позиции на рынке.
Показатели технического анализа и управление капиталом
Сигналы, генерируемые индикатором RSI, нельзя рассматривать как «Святой Грааль», который в идеале указывает на смену тренда. Он предназначен только для того, чтобы помочь инвестору принять правильное решение. Однако умелое управление капиталом намного важнее простого использования индикаторов и различных инструментов.
Вы можете занять несколько проигрышных позиций на рынке, но если одно попадание дает доход, покрывающий убытки и позволяющий получить прибыль, стратегия будет успешной. О том, хороша ли данная инвестиционная система, свидетельствует, зарабатывает ли она. Не важно, сколько сделок было эффективным, когда одно неверное решение способно поглотить всю прибыль.
Управление капиталом более важно, чем использование индикаторов, и именно этому навыку должен овладеть каждый начинающий трейдер. Показатели второстепенные. Многие великие биржевые игроки вообще не используют индикаторы, поскольку считают, что они искажают представление о рыночной ситуации.
Эффективными могут быть оба подхода. Тем не менее они всегда требуют знания рынка, навыков технического анализа с использованием индикаторов или без них и твердой головы, способной выдержать стресс от управления своими средствами.
