Индикатор ROC: Описание и стратегия торговли

Индикатор ROC является одним из наиболее часто используемых осцилляторов в техническом анализе фондового рынка или рынка Forex. На практике он представляет собой процентное изменение цены по сравнению с ценой, установленной определенное количество сессий назад. Чаще всего ROC используется в среднесрочной и краткосрочной торговле.

Что такое индикатор ROC?

Индикатор ROC (Rate of Change) — один из самых популярных индикаторов, используемых в техническом анализе, позволяющий показать, как изменилась цена исследуемой ценной бумаги за определенный период времени. Он классифицируется как индикатор импульса, или, по-другому, индикатор моментума.

Осциллятор ROC помогает определить тенденции и то, где следует покупать или продавать инструмент. Он показывает трейдеру, как вел себя рынок в недавнем прошлом, и позволяет ему сделать некоторые выводы — например, как, вероятно, будет развиваться цена в ближайшем будущем. ROC на протяжении многих лет является одним из самых важных индикаторов в техническом анализе.

Следует ли считать ROC опережающим индикатором изменений?

Существуют различные подходы к его использованию, но рекомендуется использовать этот индикатор только в качестве дополнительного, например, к индикатору MACD.

Построение индекса технического анализа ROC

ROC — это индикатор, который относится к индикаторам импульса, иначе называемым индикаторами моментума. Он показывает изменение цены за определенный период и благодаря своей структуре располагается под графиком с текущей ценой.

1. Сам индикатор выражается в процентных значениях, которые на графике представлены одной линией. Для расчета текущего значения ROC необходимы:
   текущая цена,
2. Цены за определенный период — в случае краткосрочных инвестиций это обычно 5 единиц времени, например, дней, в случае среднесрочных инвестиций — 10, а в случае долгосрочных инвестиций — даже 15.

Однако, как отмечают эксперты по инвестициям, ROC лучше работает для краткосрочных и среднесрочных инвестиций.

Значение ROC рассчитывается по формуле:

Поведение индикатора изменения ROC, конечно же, тесно зависит от того, как изменяется цена инструмента. Если он растет, ROC остается выше нулевой линии (принимает положительное значение), если он падает, ROC также падает (принимает отрицательное значение). На практике это означает, что если:

• Индикатор выше нуля, значит, текущая цена выше цены до обозначенного периода;
• Если показатель ниже нуля, то текущая цена ниже, чем цена до рассматриваемого периода.

С точки зрения трейдера, ключевым является не сам индикатор, а его интерпретация.

Интерпретация индикатора ROC

Индикатор ROC позволяет идентифицировать такие сигналы, как

• Индикация трендов рынка;
• Определение перекупленности рынка;
• Выявление перепроданных рынков.

Таким образом, существует три способа интерпретации скорости изменения. Первый — это чтение сигналов на покупку и продажу. Хороший момент для покупки данного инструмента — когда индикатор пробивает нулевой уровень снизу — зеленые стрелки на графике. С другой стороны, сигнал на продажу появляется, когда индикатор пересекает нулевой уровень сверху — красные стрелки на графике.

Существует еще один способ интерпретации сигналов — поиск дивергенции между графиком цены и индикатором.

1. Если на графике есть восходящий тренд и в то же время график индикатора показывает нисходящий тренд, то велика вероятность того, что цена перейдет в нисходящий тренд.
2. Если же на графике наблюдается нисходящий тренд и в то же время график индикатора ROC показывает восходящий тренд, можно ожидать коррекции цены и начала восходящего движения цены инструмента.

Последний способ интерпретации ROC — это определение моментов, когда рынок перепродан или перекуплен. Механизм этого схож с анализом индикатора RSI, который также помогает выявить такие точки.

В случае с осциллятором сдвига проблема заключается в определении соответствующих границ. В принципе, для каждого инструмента они могут быть разными — для более стабильных рынков это может быть 3-4%, а для многих других даже 20%.

Верхняя область — это уровень перекупленности, достижение которого является сигналом к продаже. Достижение нижней области, или области перепроданности, является сигналом для перехода в длинную позицию.

Стратегия Форекс на основе ROC

Индикатор ROC идеально подходит для технического анализа на Форекс, товарных и фондовых рынков. Это идеальный инструмент для краткосрочной и среднесрочной торговли. Он позволяет выявлять тренды, их направления, а также точки перекупленности и перепроданности рынка. Индикатор движения цены позволяет принимать лучшие инвестиционные решения.

Однако не стоит ограничиваться одним лишь индикатором Rate of Change — лучше всего использовать его в сочетании с другими индикаторами для определения своей торговой стратегии на Forex.

Преимущества индикатора ROC

• Короткое время отклика;
• Хорошо сочетается с другими индикаторами;
• Несколько способов интерпретации;
• Показывает изменения цен даже при небольших движениях;
• Позволяет выявить дивергенции

Недостатки индикатора ROC

• Трудно определить точки перекупленности и перепроданности.

Вы можете скачать полностью настроенный индикатор ROC для мт4