MACD или схождение/расхождение скользящих средних. Индикатор MACD был создан в 1979 году Жераром Аппелем. Этот индикатор относится к трендовым индикаторам, а также к скользящим средним, которые являются основой его работы. Изначально индикатор MACD использовался для технического анализа фондового рынка, а в 21 веке его успешно использовали инвесторы из различных сегментов финансового рынка.
Построение индикатора MACD
Индикатор MACD, как и индикатор RSI, добавляется в отдельное окно под графиком цены. MACD состоит из двух линий. Одина из них — так называемая линия MACD, а другая — сигнальная линия.
Линия MACD = Долгосрочная средняя — Краткосрочная средняя
Наиболее часто используемый тип средних — это экспоненциальные средние (EMA). Изначально в настройках индикатора использовались 26-периодные и 12- периодные средние, а в расчетах использовалась цена отдельного закрытия. В настоящее время мы можем свободно выбирать между средними периодами, а также между различными типами цен, даже такими непопулярными, как медиана или типичное значение.
Сигнальная линия = Среднее значение линии MACD
Сигнальная линия возникает в результате применения скользящей средней к линии MACD. Чаще всего это 9-периодное среднее. Это означает, что для расчета текущего значения сигнальной линии мы берем последние 9 показаний линии MACD и вычисляем по ним среднее значение.
Графическое представление индикатора MACD
Мы добавляем индикатор MACD на самую популярную торговую платформу MetaTrader 4 аналогично любому другому индикатору технического анализа. Для этого мы можем использовать верхнее меню платформы. Выбираем Insert, а затем Indicators. Из появившегося списка выберите индикатор, обозначенный аббревиатурой MACD. На некоторых платформах используется длинное название индикатора.
В случае платформы MT4 мы не можем выбрать среднее значение. По умолчанию индикатор MACD вводит экспоненциальное среднее(EMA) для вычисления линии MACD и прямое среднее (SMA) для генерации значения сигнальной линии. Добавляя индекс схождения/расхождения скользящих средних, у нас есть возможность выбрать периоды всех трех средних. Как мы упоминали во введении, стандартные настройки — это средние значения за 12, 26 и 9 периодов. В случае с платформой MetaTrader у нас есть возможность выбрать тип цены, которая будет учитываться при расчетах индикатора MACD. Мы можем выбирать между:
- цена закрытия
- цена открытия
- минимальная цена
- максимальная цена
- типичная цена (это сумма цены закрытия, минимальной и максимальной цены, деленная на 3)
- цена, взвешенная по цене закрытия (это сумма двухкратной цены закрытия, минимальной и максимальной цены, деленной на 4)
- медиана цен
При настройке индикатора MACD хорошо сначала сосредоточиться на настройках отдельных средних и только в конце принять решение о возможном изменении типа используемой цены. Это изменение окажет небольшое влияние на значение MACD. После выбора настроек под графиком цены появится окно индикатора MACD. Сигнальная линия чаще всего представлена пунктирной линией, а линия MACD — вертикальными полосами. Стоит добавить, что представление с использованием вертикальных столбцов не означает, что это гистограмма MACD !
Интерпретация индикатора MACD
Индикатор MACD выдает два основных типа сигналов. Один тип сигнала — это пересечение линии MACD с сигнальной линией, а другой — так называемые расхождения, то есть различия в том, что показывает индикатор, и в том, что представлено на ценовом графике. Стоит добавить, что в случае настроек индикатора мы можем изменить цвета и толщину отдельных линий, чтобы облегчить интерпретацию сообщений от индикатора.
Пересечение линии MACD и сигнальной линии
Основной сигнал от индикатора MACD — это пересечение линии MACD и сигнальной линии. В принципе, этот тип сигнала можно сравнить с пересечением определенных скользящих средних, которые генерируют золотой крест или так называемый сигнал — «крест смерти». Когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, мы получаем сообщение о покупке. Точно так же, когда сигнальная линия пересекает линию MACD снизу вверх, мы получаем сигнал на продажу.
Графическое представление сигналов индикатора MACD от пересечения линии
Основные сигналы индикатора MACD. Важно наблюдать, когда и как пересекаются линия MACD и сигнальная линия. Источник: MetaTrader 4.0. Инструмент: доллар к канадскому доллару USD\CAD
Учитывая, что мы имеем дело с двумя линиями, которые могут быть выше уровня 0 и ниже уровня 0, мы будем иметь дело с 4 типами пересечений.
Сигналы на покупку:
- Сильный сигнал на покупку появляется, когда линия MACD проходит выше сигнальной линии, а обе линии ниже уровня 0. На графике выше это ситуация 2
- Слабый сигнал на покупку возникает, когда линия MACD проходит выше сигнальной линии, но обе линии находятся выше уровня 0. На графике выше это ситуация 4
Сигналы на продажу:
- Сильный сигнал на продажу — когда линия MACD опускается ниже сигнальной линии, а обе линии находятся выше уровня 0. На графике выше это ситуация номер 3
- Слабый сигнал на продажу — когда линия MACD опускается ниже сигнальной линии, а обе линии ниже уровня 0. На графике выше это ситуация №1
Второй тип сигнала от индикатора MACD — дивергенции.
Еще один способ использовать индикатор MACD и построить стратегию на его основе — наблюдать дивергенцию. Дивергенция — это разница между тем, что показывают график цены и индикатор.
Индикатор дивергенции MACD на рынке
На графике инструмента USD\CAD отмечены два примера дивергенции.
Сигнал на покупку, основанный на расхождении индикатора MACD, возникает, когда следующие минимумы цены на графике формируются на все более низких уровнях, и аналогично точки линии MACD становятся все выше и выше. Пример №2
Сигналом к продаже на основе дивергенции индикатора MACD является ситуация, когда последующие пики цены все выше и выше, а соответствующие точки индикатора падают. Эта ситуация представлена в примере № 1, отмеченном на приведенной выше диаграмме.
Стратегия MACD — стоит ли строить стратегию только на одном индикаторе?
Индикатор MACD представляет собой комплексное решение, которое генерирует конкретные сообщения для открытия позиции. Это означает, что индикатор MACD может быть использован в качестве полной стратегии Forex. Однако, хотя сам индикатор очень популярен, использование только индикатора MACD не является распространенным решением. MACD может сочетаться, например, со стохастическим осциллятором или индикатором направленного движения ADX. В случае объединения индикаторов важно провести соответствующие тесты и правильно установить отдельные параметры.
Для индикатора MACD встречаются ситуации, когда краткосрочный инвестор устанавливает более короткие параметры линии MACD и сигнальной линии, чем это было принято создателем этого индикатора. Долгосрочные инвесторы смогут, например, увеличить период скользящих средних, чтобы исключить сообщения, касающиеся, например, среднесрочных тенденций.
