Индикатор Force Index также известен как индекс силы. Он был создан Александром Элдером. Впервые индикатор был показан широкой аудитории в 1993 году в книге «Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management». Индикатор FI сочетает в себе анализ трафика и объема. Благодаря этому Force Index измеряет баланс сил между стороной покупателя (быки) и стороной продажи (медведи). Значение самого индикатора FI очень изменчиво, что приводит к «чистому» FI с очень «зубчатым» изображением, что затрудняет анализ.
По этой причине индекс силы очень часто рассчитывается как среднее значение за 13 периодов (для краткосрочных прогнозов) или как среднее за 100 периодов (для долгосрочных стратегий).
Описание индикатора Force Index
Индикатор Force Index помогает определить точку равновесия рынка и отклонения от равновесия. Предельной точкой для индекса является значение 0. Если индекс больше 0, то преимущество имеет сторона спроса. В ситуации, когда индекс силы находится на «отрицательной территории», преимущество имеет сторона предложения. В случае если IF около 0, должно быть выполнено по крайней мере одно из условий: объем очень мал или не произошло существенного изменения цены.
Индекс FI также можно интерпретировать, глядя на направление изменений индекса силы. Если FI падает с положительного на отрицательный, может быть сгенерирован сигнал продажи. Если FI повышается с отрицательного до положительного, генерируется сигнал на покупку.
Построение и работа индикатора Force Index
Поскольку Forece Index основан на объеме, вам следует использовать этот индекс только на рынках, где вы можете получить доступ к фактическому объему торгов. Таким образом, с IF вы можете анализировать инструменты организованного рынка, в том числе акции и фьючерсы. Однако стоит учитывать, что на некоторых рынках с организованной торговлей анализировать индикатор FI не имеет смысла. Примером может быть рынок опционов или акций с очень низкой ликвидностью.
Индикатор Force Index имеет следующую формулу:
FI (1) = (Текущая цена закрытия — предыдущая цена закрытия) x объем за текущий день
После расчета базового FI его следует рассчитать для следующих периодов. Следующим шагом является извлечение экспоненциальной скользящей средней (EMA) из «единицы FI». Благодаря использованию EMA индикатор «сглаживается». В то же время использование экспоненциальной средней позволит вам быстрее реагировать на изменения FI. Популярное значение EMA — 13, это своего рода компромисс между краткосрочным «зубчатым» FI и долгосрочным (например, 100-периодным) «медленным» индикатором.
Помимо основных сигналов, которые показывает индикатор (пробитие уровня 0), также стоит посмотреть на расхождение между индексом силы и графиком финансового инструмента. В ситуации, когда FI создает более низкие максимумы и минимумы, а цена инструмента растет, появляется медвежий сигнал. В такой ситуации следует искать место, где можно закрыть длинную позицию и открыть короткую.
Когда индекс силы показывает более высокие максимумы и минимумы, а цена снижается, происходит восходящая дивергенция. В результате увеличивается вероятность восстановления роста. В такой ситуации вам следует искать место для открытия длинной позиции или закрытия короткой.
Как пользоваться индикатором Force Index
Как упоминалось ранее, основным индикатором, используемым в анализе Force Index, является направление пересечения индикатора с уровнем 0. Когда FI падает ниже 0, появляется сигнал на продажу. В такой ситуации вы можете искать место для закрытия длинной позиции или открытия короткой позиции. Пример такой ситуации показан на графике:
Когда индекс FI поднимается выше 0, возникает ситуация, в которой сторона спроса берет верх. Генерируется сигнал на покупку, который предлагает закрыть короткие позиции и искать место для длинных. Пример такой ситуации показан на графике:
Ключ к использованию этого индикатора — его оптимизация. Force Index не должен” слишком поздно " генерировать сигнал покупки или продажи. В такой ситуации инвестор попадает на заключительную фазу движения, что приведет к значительному ухудшению соотношения риска и прибыли. С другой стороны, слишком быстрый индикатор генерирует большое количество сигналов «более слабого» качества. Также следует помнить о риске слишком сильной оптимизации индикатора под исторические данные. Это может привести к тому, что IF будет иметь небольшую ценность в «реальном» мире, несмотря на «историческую» производительность.
Индикатор FI — Выводы
Подводя итог, индикатор Force Index очень трудоемок и требует настройки параметров в зависимости от «специфики» данного инструмента. Также следует помнить, что указанный индикатор требует оптимизации из-за интервала, в котором он используется. Другим аспектом является отсутствие его универсальности. Особенно это касается валютного рынка, который не гарантирует качественных данных об объеме торгов.
