Индикатор CCI, то есть индекс товарного канала представляет собой индикатор технического анализа, созданный Дональдом Ламбертом. Почему товара? Это потому, что целью его создателя был технический анализ инструментов товарного рынка. Только позже этот индикатор прижился на фондовых биржах, на валютном рынке Forex и на рынке долговых обязательств.
Commodity Channel Index (CCI) — один из самых популярных осцилляторов среди инвесторов по всему миру, но он не так популярен, как осцилляторы Уэллса Уайлдера — RSI, ADX или MACD Джеральда Аппеля.
Описание и формула индикатора CCI
Индикатор CCI измеряет отклонение цены данной ценной бумаги от ее средней стоимости. Когда CCI достигает высоких значений, это означает, что текущие цены чрезвычайно высоки по сравнению со средней ценой этого инструмента за определенный период. И наоборот. Низкое значение CCI означает, что текущие цены очень низкие по сравнению со средними ценами за выбранный период. Высокие значения означают уровни выше +100, низкие значения означают значения ниже -100.
Индекс CCI основан на так называемом типичном курсе (Typical Price). Он рассчитывается по формуле:
В формуле H = максимум, L = минимум, C = цена закрытия.
CCI учитывает отклонение рассчитанного таким образом Typical Price от среднего значения типичного обменного курса за данный период по отношению к усредненному отклонению за тот же период. Полная формула для расчета индекса товарного канала выглядит следующим образом:
В формуле SMA[PT] = арифметическая скользящая средняя от PT, а o[PT] = абсолютное отклонение PT.
Период по умолчанию, для которого рассчитывается значение индекса товарного канала, составляет четырнадцать дней, хотя, как и в случае с RSI, существуют стратегии, которые используют более длинные или более короткие периоды.
Как пользоваться индикатором CCI
Индекс товарного канала CCI интерпретируется двумя способами Оба они очень похожи на то, как интерпретируются индикаторы MACD и RSI. Первый — это сигналы перепроданности и перекупленности. Когда индекс CCI увеличивается и превышает уровень +100, это сигнал перекупленности и сигнал о возможном развороте цены.
Снижение индекса CCI и понижение ниже уровня -100 означает недооценку данного инструмента, в этой зоне можно открывать позиции на покупку. Таким образом, уровни +100 и -100 в индикатора CCI эквивалентны уровням 70 и 30 индикатора RSI.
Второй способ использования CCI — это поиск расхождений между показаниями ценового графика и индикатора(дивергенций) — точно так же, как в случае RSI и MACD.
Дивергенция — это несоответствие показаний графика индикатора и графика цены.
Увеличение цены инструмента, то есть восходящий тренд на графике с одновременным уменьшением значения индикатора CCI, с появлением в его графике все более низких максимумов, дает хороший шанс развернуть восходящий тренд и скоро продавцы получат преимущество. В свою очередь, снижение цены инструмента(нисходящий тренд) и восходящий тренд на графике CCI, дает хорошие шансы на завершение снижения и начало восходящего тренда на данном инструменте.
Эти расхождения лучше всего выражаются, когда они возникают в области перекупленности — в случае, когда CCI уменьшается, а цена растет, и в области перепроданности, когда CCI увеличивается, а цена снижается.
Индикатор CCI, как MACD и RSI не зря так популярен среди инвесторов во всем мире и практически на всех рынках. Тем не менее, вы должны признать, что он очень похож на своих двух, несколько более популярных собратьев. Однако есть одно существенное отличие — CCI генерирует сигналы быстрее, чем RSI и MACD. Если мы используем его как часть более широкой стратегии, вы должны обязательно помнить об этом.
Индикатор CCI — Вместо вывода
Сначала сигнал от Commodity Channel Index, а потом подтверждение от другого индикатора. Также следует помнить, что CCI был создан для товарного рынка, который характеризуется циклическими или сезонными изменениями. Там он работает лучше всего, но, как уже упоминалось выше, его можно успешно использовать и на других рынках.
CCI — индикатор, широко используемый трейдерами по всему миру. Он идеально подходит для обозначения импульсов, когда цена данного инструмента переоценена или недооценена. Этот индикатор также можно использовать для выявления дивергенций, что поможет вам принимать более обоснованные инвестиционные решения. Однако эксперты рекомендуют подкрепляться другими индикаторами, такими как RSI. Это позволит более эффективно анализировать текущие тенденции.
Плюсы:
- Легкость использования, независимо от того, как его используют;
- Возможность привязать индикатор к более широкой стратегии;
- Четкие сигналы покупки и продажи;
- Более быстрые торговые сигналы по сравнению с другими индикаторами;
CCI можно комбинировать с другими индикаторами.
Минусы:
- Лучшие показатели на сезонных рынках (товарный рынок);
- Используя только CCI, можно получить ошибочные сигналы.
