Последовательное применение стоп-лосса чрезвычайно важно, поскольку он имеет дело с эмоциональными и импульсивными аспектами принятия потерь, с которыми ежедневно сталкиваются многие трейдеры. Если вы действительно не знаете, где должен находиться ваш стоп-лосс, и размещаете его на случайном уровне, очень вероятно, что вы будете вносить изменения в свои защитные приказы(стоп-лоссы), в основном путем их расширения, когда цена идет против сделки.
С другой стороны, когда вы знаете, где находится ваш SL-ордер (и почему именно здесь), используя один и тот же подход каждый раз, вы будете менее склонны нарушать связанные с ним правила и будете придерживаться исходного плана.
Узнайте 6 способов, которые можно использовать для размещения стоп-лосса. Преимущества и недостатки каждого из них.
Торговая стратегия по индикатору Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера будут особенно полезны для тех, кто следит за трендом как для размещения ордеров stop loss, так и для их перемещения по мере развития ценового действия. В восходящем тренде мы обычно видим восходящее движение близко к внешней полосе. Когда тренд теряет импульс, он начинает отходить от внешней полосы и двигаться к средней полосе. Средняя полоса — это просто скользящая средняя, поэтому неудивительно, что во время тренда цена уходит от среднего, а когда тренд теряет импульс, мы видим возврат к этому среднему.
Поэтому трейдеры, следуя тренду, размещают свой стоп выше/ниже средней полосы и перемещают его вместе с трендом. Трейдер, предпочитающий более консервативный подход к стоп-лоссу, может разместить его на противоположной стороне внешних полос Боллинджера.
Линии тренда и уровни поддержки и сопротивления
Линии тренда — отличный инструмент для размещения стоп-лоссов. Как естественный уровень поддержки или сопротивления, линии тренда используются многими трейдерами и управляются самоисполняющимся пророчеством. Обрыв линии тренда часто сигнализирует об окончании или ослаблении тренда, поэтому имеет смысл разместить ордер SL на другой стороне линии тренда, чтобы мы выходили из сделки, когда цена дает четкий сигнал.
Обратной стороной является то, что рисование линии тренда иногда может быть субъективным, поскольку не всегда ясно, следует ли рисовать ее на тенях или на телах свечи. Поэтому мы предлагаем рисовать линии тренда (особенно если они используются для SL), комбинируя экстремумы, это усреднит размещение стопов и позволит избежать ложных сигналов во время волатильности.
У нас также есть горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, которые часто лучше подходят для консолидационного движения, чем, например, полосы Боллинджера или скользящие средние, которые теряют свою актуальность, когда рынки движутся в пределах диапазона. Также стоит помнить, что мы рассматриваем поддержку и сопротивление как области, а не как один конкретный уровень!
Рекомендуется добавить несколько пунктов буфера между нашим стоп-лоссом и линией тренда. Потому, что хорошо известно, что многие трейдеры используют линии тренда и горизонтальные уровни для размещения своих SL-ордеров и поэтому могут быть легкой целью при атаке на эти уровни.
Как использовать Фибоначчи для установки стоп-лосса
Прежде чем открывать позицию с одним из уровней коррекции Фибоначчи, важно чтобы у вас был предел или ограничение потенциальной потери, в случае, если что-то выходит из-под контроля. Не открывайте длинную или короткую позицию без плана выхода.
Размещение стоп-лосса сразу после следующего уровня фибоначчи.
Например, если здравый смысл подсказывает, что нужно войти в позицию на уровне 61,8 коррекции Фибоначчи, разместите стоп-лосс сразу после следующего уровня восстановления Фибоначчи 78,6.
Если вы решили открыть короткую позицию, когда цена достигнет уровня коррекции 61,8, вы можете установить стоп-лосс на 78,6.
Идея, лежащая в основе использования этого метода, заключается в следующем: как полагаться на свой торговый инстинкт, что цена будет удерживать 61,8% в качестве сопротивления, а затем, когда цена выйдет из этого уровня, ваше решение будет неправильным.
Единственный недостаток использования этого метода заключается в том, что вам нужно выбрать идеальный уровень восстановления, чтобы войти, иначе все ваши торговые решения будут напрасными. Прежде чем полагаться на уровни восстановления и до установки stop lossa, вы должны быть полностью уверены, что этот конкретный уровень восстановления верен. Тем не менее, вы также должны знать, что ни одна стратегия форекс не дает точных прогнозов.
Вы, как трейдер, должны знать, что для прогнозирования движения цены лучше всего использовать два или более индикатора. То же самое и с инструментом коррекции Фибоначчи, который можно объединить с другими индикаторами(инструментами), чтобы получить хороший вход.
Поскольку рынок очень волатилен и ни один индикатор не может фактически предсказать цену следующего движения, лучше ограничить свои потери величиной, которую вы можете позволить себе потерять. Этот метод использования стоп-лосса Фибоначчи больше рекомендуется для краткосрочных дневных торговых позиций.
Скользящие средние
Мы затронули тему скользящих средних при обсуждении полос Боллинджера. Поэтому, когда цена находится в тренде, она отклоняется от скользящей средней, что имеет смысл. Когда тренд замедляется и меняется на противоположный, цены возвращаются к среднему значению. Просто посмотрите на несколько графиков и посмотрите, как цены колеблются вокруг долгосрочного среднего.
Более того, «хорошо известные» средние с дневными периодами, такими как 50 и 100, действуют как естественная поддержка и сопротивление. Таким образом, вы можете составить график и использовать их для размещения SL-ордеров за пределами этих средних значений.
Индикатор ATR
Использование индикатора ATR — это так называемый динамический подход, поскольку расстояние от стопа до входа зависит от волатильности рынка. Когда значения ATR высоки, высока и волатильность, а движения и колебания цен сильнее; это приводит к увеличению стоп-лосса, чтобы избежать преждевременного выхода из сделки при высокой волатильности рынка. С другой стороны, когда волатильность низкая, SL уменьшается, что противодействует влиянию небольших ценовых движений, не жертвуя соотношением риска и прибыли.
Преимущество этого подхода в том, что ATR хорошо работает практически с любым другим методом установки Stop-lossa. Например, если вы используете поддержку и сопротивления для ордеров SL, вы можете просто добавить немного больший буфер, когда ATR высокий.
Ценовые модели — естественный метод, основанный на цене
Последняя концепция, вероятно, наиболее часто используется трейдерами. При торговле на основе пин-бара вы просто размещаете SL-ордер выше/ниже его экстремумов. С другой стороны, если возникает модель «голова и плечи», вы входите на прорыве линии шеи и размещаете стоп на противоположной стороне от нее. Другая ситуация — когда трейдеры вступают в сделки во время откатов, устанавливая стоп выше/ниже максимума/минимума.
Эта процедура хорошо известна, и часто легко найти нашу ногу, что является обратной стороной этой концепции. Мы называем это «пинком для любителей», когда вы видите очевидный паттерн и четкий сигнал, но то, что происходит на этом пути, затрудняет торговлю.
Это хорошо известно, и зачастую легко определить местонахождение нашего стопа, что является обратной стороной этой концепции. Мы называем это «отбросить дилетантов», когда вы видите очевидный паттерн и четкий сигнал, но то, что происходит по пути, затрудняет торговлю.
Слева представлены примеры ожидаемого результата транзакции, а справа мы видим, как часто это происходит на самом деле. Нереалистичные ожидания приводят к ложным предположениям о входе в сделку, размещении стоп-лоссов и неправильном управлении капиталом. Несмотря на то, что торговая идея может быть хорошей, неправильное исполнение ведет к убыткам.
Остановка времени
Концепция остановки времени применяется ко всем рассмотренным ранее техникам. Если вы входите в сделку по определенной цене, логично предположить, что цена должна вырасти, а если этого не происходит и цена кружит вокруг точки входа, значит, ваш анализ был неверным и позиция не сработала так, как ожидалось. Продолжение торговли, когда было доказано, что ваша идея не сработала, — это просто азартная игра, а не высоковероятностная торговля. Если у вас есть возможность дешево выйти из позиции, выходите из нее и не надейтесь, что что-то случится.
Худшая концепция для стоп-лоссов
Фиксированные пункты и фиксированный %
Использование фиксированного стоп-лосса (всегда на одном и том же расстоянии) обычно является прерогативой ленивых трейдеров, которые не видят важности разумной техники для ордеров SL. Размещение стоп-лосса всего в 5, 10 или 20 пунктах от точки входа противоречит всем разумным правилам торговли. Это можно сравнить с баскетболистом, который бросает мяч каждый раз, когда делает два шага, независимо от того, где он находится на площадке, легко ли его блокирует соперник или рядом есть член команды, находящийся в более выгодной позиции. Всегда нужно смотреть на вещи в перспективе и анализировать то, что происходит на графике. Короткие пути просто не работают.
